單項選擇題假設(shè)一家銀行的外匯敞口頭寸如下：日元多頭100，歐元多頭50，港元空頭80，美元空頭30，則用短邊法計算的總敞口頭寸為（）。
A.150
B.110
C.40
D.260
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1.單項選擇題假設(shè)目前收益率曲線是向上傾斜的，如果預(yù)期收益率曲線變陡，則以下四種策略中，最適合理性投資者的是（）。
A.買入期限較長的金融產(chǎn)品
B.賣出期限較短的金融產(chǎn)品
C.買入期限較短的金融產(chǎn)品，賣出期限較長的金融產(chǎn)品
D.買入期限較長的金融產(chǎn)品，賣出期限較短的金融產(chǎn)品
2.單項選擇題某3年期債券麥考利久期為2年，債券目前價格為101.00元，市場利率為10%，假設(shè)市場利率突然下降1%，則按照久期公式計算，該債券價格（）。
A.上漲1.84元
B.下跌1.84元
C.上漲2.02元
D.下跌2.02元
3.單項選擇題利率互換是兩個交易對手相互交換一組現(xiàn)金流量，（）。
A.涉及本金的交換和利息支付方式的交換
B.涉及本金的交換，不涉及利息支付方式的交換
C.不涉及本金的交換，涉及利息支付方式的交換
D.不涉及本金的交換，也不涉及利息支付方式的交換
5.單項選擇題股票S的價格為28元／股。某投資者花6.8元購得股票S的買方期權(quán)，規(guī)定該投資者可以在12個月后以每股35元的價格購買1股S股票。現(xiàn)知6個月后，股票S的價格上漲為40元／股，則此時該投資者手中期權(quán)的內(nèi)在價值為（）元。
A.5
B.7
C.-1.8
D.0
最新試題
商業(yè)銀行采用內(nèi)部模型法計量利率風(fēng)險和股票風(fēng)險的特定市場風(fēng)險資本要求，應(yīng)滿足（）。
題型：多項選擇題
期權(quán)費由期權(quán)的市場價值和內(nèi)在價值組成。（）
題型：判斷題
當(dāng)久期缺口為正值時，下列說法正確的有（）。
題型：多項選擇題
與金融產(chǎn)品相同，商品"入賬"交易通常不會發(fā)生成本。（）
題型：判斷題
下列關(guān)于單幣種敞口頭寸的計算公式，正確的有（）。
題型：多項選擇題
使用短邊法計算銀行的總敞口頭寸為（）。
題型：單項選擇題
一般市場風(fēng)險的資本要求包含（）。
題型：多項選擇題
市場風(fēng)險是指因市場價格的不利變動而使銀行的表內(nèi)和表外業(yè)務(wù)發(fā)生損失的風(fēng)險，其中的市場價格包括（）。
題型：多項選擇題
VaR意味著可能發(fā)生的最大損失。（）
題型：判斷題
若此銀行對待外匯風(fēng)險的態(tài)度較為激進，計量總敞口頭寸時主要考慮不同貨幣匯率的相關(guān)性，則銀行使用的總敞口頭寸應(yīng)為（）。
題型：單項選擇題