A.經(jīng)濟(jì)資本也就是賬面資本
B.會計(jì)資本是監(jiān)管部門規(guī)定的商業(yè)銀行應(yīng)持有的同其所承擔(dān)的業(yè)務(wù)總體風(fēng)險水平相匹配的資本
C.經(jīng)濟(jì)資本是商業(yè)銀行在一定的置信度和期限下，為了應(yīng)對未來一定期限內(nèi)資產(chǎn)的非預(yù)期損失而應(yīng)該持有的資本數(shù)額
D.監(jiān)管資本是一種完全取決于商業(yè)銀行實(shí)際風(fēng)險水平的資本
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A.對大多數(shù)銀行來說，存款是最大、最明顯的信用風(fēng)險來源
B.信用風(fēng)險只存在于傳統(tǒng)的表內(nèi)業(yè)務(wù)中，不存在于表外業(yè)務(wù)中
C.對于衍生產(chǎn)品而言，對手違約造成的損失一般小于衍生產(chǎn)品的名義價值，因此其潛在風(fēng)險可以忽略不計(jì)
D.從投資組合角度出發(fā)，交易對手的信用級別下降可能會給投資組合帶來損失
A.資產(chǎn)負(fù)債風(fēng)險管理模式重點(diǎn)強(qiáng)調(diào)對資產(chǎn)業(yè)務(wù)和負(fù)債業(yè)務(wù)風(fēng)險的協(xié)調(diào)管理，通過匹配資產(chǎn)負(fù)債期限結(jié)構(gòu)、經(jīng)營目標(biāo)互相代替和資產(chǎn)分散，實(shí)現(xiàn)總量平衡和風(fēng)險控制
B.缺口分析和久期分析是資產(chǎn)風(fēng)險管理模式的重要分析手段
C.20世紀(jì)60年代以前，商業(yè)銀行的風(fēng)險管理屬于資產(chǎn)風(fēng)險管理模式階段
D.1988年《巴塞爾資本協(xié)議》的出臺，標(biāo)志著國際銀行業(yè)全面風(fēng)險管理原則體系基本形成
最新試題
商業(yè)銀行通過（）實(shí)現(xiàn)其承擔(dān)與管理風(fēng)險的職能。
管理審慎的銀行，開始把經(jīng)濟(jì)資本作為計(jì)算會計(jì)資本的重要參考，并且在數(shù)量上把握會計(jì)資本大于、等于經(jīng)濟(jì)資本數(shù)量的原則。這樣做的理由是（）。
人們常說的“多米諾骨牌效應(yīng)”反映了風(fēng)險的（）特征。
違約風(fēng)險僅針對企業(yè)，不針對個人。（）
下列關(guān)于杠桿率和資本充足率的說法，正確的有（）。
馬柯維茨的資產(chǎn)組合管理理論認(rèn)為，只要兩種資產(chǎn)收益率的相關(guān)系數(shù)不等于1，分散投資于兩種資產(chǎn)就具有降低風(fēng)險的作用。（）
按照馬柯維茨理論的假設(shè)和結(jié)論，下列說法正確的有（）。
為把監(jiān)管資本的計(jì)算依據(jù)建立在銀行的實(shí)際風(fēng)險現(xiàn)實(shí)之上，監(jiān)管資本有逐漸向（）靠攏的趨勢。
一般來說，商業(yè)銀行未來面臨的損失，根據(jù)事先是否可以預(yù)知的標(biāo)準(zhǔn)，可分解為（）。
目前，商業(yè)銀行風(fēng)險管理的重點(diǎn)已經(jīng)從原有的信用風(fēng)險管理，擴(kuò)大到信用風(fēng)險、（）的一體化綜合管理。