2009年7月，國(guó)內(nèi)外商品市場(chǎng)在強(qiáng)烈的通脹預(yù)期推動(dòng)下，價(jià)格出現(xiàn)了較大幅度上漲，PVC亦成為資金追捧的對(duì)象。但是PVC消費(fèi)并不非常強(qiáng)勁，庫(kù)存持續(xù)高位。在現(xiàn)貨疲弱，但市場(chǎng)看漲氣氛又很濃厚的環(huán)境下，遠(yuǎn)期合約往往會(huì)成為資金追捧的對(duì)象。從7月17日開始至7月28日，資金不斷流入PVC0911合約，PVC0911合約價(jià)格從7025元／噸漲至7270元／噸，而同期的PVC0909月合約價(jià)格從7000元／噸漲至7065元／噸。
若投資者執(zhí)行上述操作，則結(jié)果怎樣？（）
A.可收益180元／噸
B.可收益270元／噸
C.會(huì)損失180元／噸
D.會(huì)損失270元／噸
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2009年7月，國(guó)內(nèi)外商品市場(chǎng)在強(qiáng)烈的通脹預(yù)期推動(dòng)下，價(jià)格出現(xiàn)了較大幅度上漲，PVC亦成為資金追捧的對(duì)象。但是PVC消費(fèi)并不非常強(qiáng)勁，庫(kù)存持續(xù)高位。在現(xiàn)貨疲弱，但市場(chǎng)看漲氣氛又很濃厚的環(huán)境下，遠(yuǎn)期合約往往會(huì)成為資金追捧的對(duì)象。從7月17日開始至7月28日，資金不斷流入PVC0911合約，PVC0911合約價(jià)格從7025元／噸漲至7270元／噸，而同期的PVC0909月合約價(jià)格從7000元／噸漲至7065元／噸。
以上策略為（）策略。
A.結(jié)構(gòu)型跨期套利
B.正向可交割跨期套利
C.時(shí)間沖擊型套利
D.跨市套利
2011年10月，國(guó)內(nèi)某銅業(yè)集團(tuán)根據(jù)資料分析，預(yù)計(jì)國(guó)際市場(chǎng)的銅價(jià)會(huì)有較大幅度的下跌，會(huì)影響到集團(tuán)銅的出口收益。為此，該集團(tuán)賣出3月LME銅期貨合約，價(jià)格7800美元／噸，與此同時(shí)．買入3月份銅看漲期權(quán)，執(zhí)行價(jià)格為7400美元／噸，支付權(quán)利金200美元／噸。
若到了12月初，銅價(jià)大幅下跌，銅價(jià)跌到7300美元／噸，該公司可以放棄期權(quán)，以該價(jià)格買入銅期貨合約對(duì)沖平倉(cāng)，凈損益為（）美元／噸。
A.300
B.-300
C.700
D.-700
2011年10月，國(guó)內(nèi)某銅業(yè)集團(tuán)根據(jù)資料分析，預(yù)計(jì)國(guó)際市場(chǎng)的銅價(jià)會(huì)有較大幅度的下跌，會(huì)影響到集團(tuán)銅的出口收益。為此，該集團(tuán)賣出3月LME銅期貨合約，價(jià)格7800美元／噸，與此同時(shí)．買入3月份銅看漲期權(quán)，執(zhí)行價(jià)格為7400美元／噸，支付權(quán)利金200美元／噸。
如果銅價(jià)沒有下跌，而是出現(xiàn)上漲，假設(shè)至12月初上漲至7800美元／噸，則該集團(tuán)可以執(zhí)行期權(quán)，凈損益為（）美元／噸。
A.200
B.-200
C.40
D.-40
散點(diǎn)圖是描述變量之間關(guān)系的一種直觀的方法，從相關(guān)圖中大體上可以看出變量之間的關(guān)系形態(tài)及關(guān)系強(qiáng)度。
散點(diǎn)圖中，常見的表現(xiàn)形態(tài)有（）。
A.線性相關(guān)
B.非線性相關(guān)
C.完全相關(guān)
D.不相關(guān)
散點(diǎn)圖是描述變量之間關(guān)系的一種直觀的方法，從相關(guān)圖中大體上可以看出變量之間的關(guān)系形態(tài)及關(guān)系強(qiáng)度。
圖中表現(xiàn)出正向線性相關(guān)性的是（）。
A.
B.
C.
D.
最新試題
下列哪種債券用國(guó)債期貨套期保值的效果最差？（）
從市場(chǎng)實(shí)踐來(lái)看，商品遠(yuǎn)期交易市場(chǎng)主要有（）。
某個(gè)資產(chǎn)組合下一日的在險(xiǎn)價(jià)值（VaR）是200萬(wàn)元，假設(shè)資產(chǎn)組合的收益率分布服從正態(tài)分布，以此估計(jì)該資產(chǎn)組合每周的VaR（5個(gè)交易日）是（）萬(wàn)元。
多元線性回歸模型的基本假定有()。
在自動(dòng)贖回結(jié)構(gòu)中，典型的自動(dòng)贖回條件是當(dāng)標(biāo)的資產(chǎn)在既定日期的價(jià)格上漲達(dá)到或者超過初始價(jià)格的100%或者（）。
買賣雙方在貿(mào)易合同中約定某批次現(xiàn)貨的結(jié)算價(jià)格等于某個(gè)期貨合約的價(jià)格加上一定的升貼水，這種貿(mào)易方式稱為（）。
就國(guó)內(nèi)持倉(cāng)分析來(lái)說(shuō)，按照規(guī)定，國(guó)內(nèi)期貨交易所的任何合約持倉(cāng)數(shù)量達(dá)到一定級(jí)別時(shí)，交易所會(huì)在每日收盤后將當(dāng)日交易量和持倉(cāng)量排名前（）位的會(huì)員持倉(cāng)和成交予以公布。
收益率曲線變得更凸后，中間期限的利率相對(duì)向下移動(dòng)，而長(zhǎng)短期限的利率則相對(duì)向上移動(dòng)。（）
CTA策略指數(shù)是基于一籃子CTA基金的業(yè)績(jī)綜合計(jì)算出來(lái)的。（）
評(píng)價(jià)交易模型性能優(yōu)劣的指標(biāo)不包括（）。