季節(jié)性分析只適用于特定品種的（）。

發(fā)行100萬的本金保護型結(jié)構(gòu)化產(chǎn)品，掛鉤標的為上證50指數(shù)，期末產(chǎn)品的平均收益率為max（0，指數(shù)漲跌幅），若發(fā)行時上證50指數(shù)點位為2500，產(chǎn)品參與率為0.52，則當指數(shù)上漲100個點時，產(chǎn)品損益（）。

（）不是"保險+期貨"運作中主要涉及的主體。

多元線性回歸模型的基本假定有()。

期現(xiàn)互轉(zhuǎn)套利策略執(zhí)行的關鍵是（）。

就國內(nèi)持倉分析來說，按照規(guī)定，國內(nèi)期貨交易所的任何合約持倉數(shù)量達到一定級別時，交易所會在每日收盤后將當日交易量和持倉量排名前（）位的會員持倉和成交予以公布。

下列哪種債券用國債期貨套期保值的效果最差？（）

（）是指產(chǎn)品在特定事件發(fā)生時即終止，投資者不必等到產(chǎn)品到期即可收到產(chǎn)品的最終收益，而發(fā)行者則必須按照既定的收益算法計算產(chǎn)品的價值并贖回該產(chǎn)品。

下列選項中，屬于非可交割券的有（）。

評價交易模型性能優(yōu)劣的指標不包括（）。