下列只能進(jìn)行現(xiàn)金交割的有（）。

以下屬于權(quán)益類期權(quán)的有（）。

世界上影響范圍較大、具有代表性的股票指數(shù)是（）。

股指期貨通?？蓱?yīng)用于（）。

在實(shí)際買進(jìn)或賣出的現(xiàn)貨股票組合與指數(shù)的股票組合不一致，將導(dǎo)致模擬誤差，其中模擬誤差的本原有（）。

期現(xiàn)套利在（）時(shí)可以實(shí)施。

關(guān)于滬深300指數(shù)的描述，正確的有（）。

當(dāng)存在期價(jià)高估時(shí)，可買入通過(guò)股指期貨同時(shí)賣出對(duì)應(yīng)的現(xiàn)貨股票進(jìn)行套利交易，這種操作稱為“正向套利”。（）

上證50ETF期權(quán)屬于窄基股票組合，因此其期權(quán)可看作股票期權(quán)。（）

無(wú)套利區(qū)間的上下界幅寬主要是由（）所決定的。