在期現(xiàn)套利中，只有當(dāng)實(shí)際的股指期貨價(jià)格高于或低于理論價(jià)格時(shí)，套利機(jī)會(huì)才有可能出現(xiàn)。（）

股票價(jià)格指數(shù)的主要編制方法有（）。

滬深300股指期權(quán)仿真交易合約的合約類型可以分為（）。

在實(shí)際買進(jìn)或賣出的現(xiàn)貨股票組合與指數(shù)的股票組合不一致，將導(dǎo)致模擬誤差，其中模擬誤差的本原有（）。

下列只能進(jìn)行現(xiàn)金交割的有（）。

無套利區(qū)間的上下界幅寬主要是由（）所決定的。

假如當(dāng)前時(shí)間是2015年1月13日，那么期貨市場(chǎng)上同時(shí)有（）合約在交易。

2015年1月9日，中國證監(jiān)會(huì)正式發(fā)布了《股票期權(quán)交易試點(diǎn)管理辦法》及配套規(guī)則，并宣布批準(zhǔn)中國金融期貨交易所開展股票期權(quán)交易試點(diǎn)，試點(diǎn)產(chǎn)品為上證50ETF期權(quán)。（）

套利交易中模擬誤差產(chǎn)生的原因有（）。

某股票組合的β系數(shù)為1．36，意味著（）。