5月10日，某銅業(yè)公司為了防止現(xiàn)貨市場(chǎng)銅價(jià)下跌，于是以3000美元／噸賣出9月份交割的銅期貨合約進(jìn)行套期保值。同時(shí)，為了防止銅價(jià)上漲造成的期貨市場(chǎng)上的損失，于是以60美元／噸的權(quán)利金，買入9月份執(zhí)行價(jià)格為2950美元／噸的銅看漲期權(quán)合約。到了9月1日，期貨價(jià)格漲到3280美元／噸，若該企業(yè)執(zhí)行期權(quán)，并按照市場(chǎng)價(jià)格將期貨部位平倉(cāng)。
若到了9月1日，期貨價(jià)格下跌到2800美元／噸，若企業(yè)選擇放棄期權(quán)，然后將期貨部位按照市場(chǎng)價(jià)格平倉(cāng)，則該企業(yè)在期貨、期權(quán)市場(chǎng)上的交易結(jié)果是（）。（忽略傭金成本）
A.凈盈利120美元／噸
B.凈虧損140美元／噸
C.凈盈利140美元／噸
D.凈虧損120美元／噸
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A.9月份大豆現(xiàn)貨價(jià)格下跌至690美分／蒲式耳，且看漲期權(quán)價(jià)格跌至4美分／蒲式耳
B.9月份大豆現(xiàn)貨價(jià)格下跌至620美分／蒲式耳，且看漲期權(quán)價(jià)格跌至1美分／蒲式耳
C.9月份大豆現(xiàn)貨價(jià)格上漲至710美分／蒲式耳，且看漲期權(quán)價(jià)格上漲至9美分／蒲式耳
D.9月份大豆現(xiàn)貨價(jià)格上漲至780美分／蒲式耳，且看漲期權(quán)價(jià)格上漲至42美分／蒲式耳
A.150
B.200
C.250
D.1500
A.80
B.300
C.500
D.800
A.3000
B.2500
C.2000
D.1500
A.278
B.272
C.296
D.302
最新試題
下列什么樣的人適合投資期權(quán)？（）
某企業(yè)決定加入期貨市場(chǎng)進(jìn)行買期保值，可以進(jìn)行以下哪些方式？（）
買進(jìn)執(zhí)行價(jià)格為2000元/噸的小麥看跌期權(quán)，權(quán)利金為30元/噸；當(dāng)期貨價(jià)格下跌到1930元/噸時(shí)，權(quán)利金為80元/噸，請(qǐng)問(wèn)下列哪些敘述正確？（）
用買入看跌期權(quán)進(jìn)行賣期保值與賣出期貨保值有何不同？（）
在期貨期權(quán)交易中，期權(quán)買方為了能夠預(yù)知有限的風(fēng)險(xiǎn)，也需要繳納履約保證金。（）
買進(jìn)執(zhí)行價(jià)格為1990的看漲期權(quán)，權(quán)利金為13。期貨價(jià)格為2010時(shí)，該執(zhí)行價(jià)格權(quán)利金為21，請(qǐng)問(wèn)執(zhí)行和平倉(cāng)總收益各是多少？（）
期權(quán)交易有哪些風(fēng)險(xiǎn)？（）
下圖是（）的損益圖。
某投資者在5月份以4美元/盎司的權(quán)利金買入一張執(zhí)行價(jià)為360美元/盎司的6月份黃金看跌期貨期權(quán)，又以3．5美元/盎司賣出一張執(zhí)行價(jià)格為360美元/盎司的6月份黃金看漲期貨期權(quán)，再以市場(chǎng)價(jià)格358美元/盎司買進(jìn)一張6月份黃金期貨合約。當(dāng)期權(quán)到期時(shí)，在不考慮其他因素影響的情況下，該投機(jī)者的凈收益是（）美元/盎司。
賣出執(zhí)行價(jià)格為2000元/噸的小麥看漲期權(quán)，權(quán)利金為30元/噸；當(dāng)期貨價(jià)格下跌到1930元/噸時(shí)，權(quán)利金為80元/噸，請(qǐng)問(wèn)下列正確的是：（）。