A.獲得價差收益
B.獲得權利金收益
C.增加標的物多頭利潤
D.對沖標的物多頭
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A.執(zhí)行價格
B.標的物市場價格
C.標的物市場價格波動率
D.無風險利率
A.買進看漲期權
B.賣出看漲期權
C.買進看跌期權
D.賣出看跌期權
A.為獲取價差收益
B.為博取杠桿收益
C.為限制交易風險或保護空頭
D.鎖定現(xiàn)貨市場風險
A.內(nèi)涵價值大于零時，期權是實值期權
B.內(nèi)涵價值等于時間價值的期權是平值期權
C.當看漲期權的執(zhí)行價格低于當時的標的物價格時，期權是虛值期權
D.當看跌期權的執(zhí)行價格高于當時的標的物價格時，期權是實值期權
A.買入看漲期權
B.賣出看漲期權
C.買入看跌期權
D.賣出看跌期權
最新試題
美式期權的期權費比歐式期權的期權費（）。
某投資者在5月份以4美元/盎司的權利金買入一張執(zhí)行價為360美元/盎司的6月份黃金看跌期貨期權，又以3．5美元/盎司賣出一張執(zhí)行價格為360美元/盎司的6月份黃金看漲期貨期權，再以市場價格358美元/盎司買進一張6月份黃金期貨合約。當期權到期時，在不考慮其他因素影響的情況下，該投機者的凈收益是（）美元/盎司。
下圖①適宜采取哪些交易方式？（）
如果小麥期貨價格為2000元/噸，對看跌期權來說，你認為下列哪個執(zhí)行價格權利金最高？（）
某投資者在期貨價格為1950元/噸時，買入小麥看漲期權，執(zhí)行價格為2000元/噸，權利金支付30元/噸，損益平衡點是多少？（）
買進執(zhí)行價格為1990的看漲期權，權利金為23，期貨價格為1980時，內(nèi)涵價值和時間價值各是多少？（）
在期貨期權交易中，期權買方為了能夠預知有限的風險，也需要繳納履約保證金。（）
當看漲期權的執(zhí)行價格高于當時的標的物價格時，該期權為虛值期權。（）
下圖是（）的損益圖。
期權交易有哪些風險？（）