利用期貨市場和現貨市場之間的價差進行的套利行為，稱為跨期套利。（）

在正向市場上，某投機者采用牛市套利策略，則他希望將來兩份合約的價差（）。

以下選項屬于跨市套利的有（）。

若某投資者預測5月份大豆期貨合約價格將上升，故買入1手大豆期貨合約，成交價格為4000元／噸，而此后市場上的5月份大豆期貨合約價格下降到3980元／噸。該投資者再買入1手該合約。那么當該合約價格回升到（）元／噸時，該投資者是獲利的。

投機可減緩價格波動，因此市場上的投機越多越好。（）

不適合進行牛市套利的商品是（）。

如果交易者預期近期與遠期兩個相關期貨合約的價差將縮小，則應該采取的交易策略是（）。

期貨投機的原則有（）。

跨市套利在操作中應特別注意的事項有（）。

期貨投機與套期保值的區(qū)別在于（）。