A.正向市場時(shí),近月與遠(yuǎn)月合約價(jià)差擴(kuò)大
B.正向市場時(shí),近月與遠(yuǎn)月合約價(jià)差縮小
C.反向市場時(shí),近月與遠(yuǎn)月合約價(jià)差擴(kuò)大
D.反向市場時(shí),近月與遠(yuǎn)月合約價(jià)差縮小
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A.遠(yuǎn)月合約價(jià)格高于近月合約價(jià)格,價(jià)差由10元變?yōu)?0元
B.遠(yuǎn)月合約價(jià)格低于近月合約價(jià)格,價(jià)差由10元變?yōu)?0元
C.遠(yuǎn)月合約價(jià)格高于近月合約價(jià)格,價(jià)差由10元變?yōu)?元
D.遠(yuǎn)月合約價(jià)格低于近月合約價(jià)格,價(jià)差由10元變?yōu)?元
A.在進(jìn)行熊市套利時(shí)需要注意,當(dāng)近期合約的價(jià)格相當(dāng)?shù)蜁r(shí),是進(jìn)行熊市套利的難得獲利時(shí)機(jī)
B.如果在反向市場上,近期價(jià)格要高于遠(yuǎn)期價(jià)格,熊市套利是賣出近期合約同時(shí)買入遠(yuǎn)期合約
C.在反向市場中,熊市套利可以歸入賣出套利這一類中,只有在價(jià)差縮小時(shí)才能夠盈利
D.當(dāng)市場出現(xiàn)供給過剩,需求相對(duì)不足時(shí),一般來說,較近月份的合約價(jià)格下降幅度往往要大于較遠(yuǎn)期合約價(jià)格的下降幅度,在這種情況下,熊市套利可行
A.牛市套利對(duì)于可儲(chǔ)存的商品并且是在相同的作物年度最有效
B.如果在反向市場上,近期價(jià)格要高于遠(yuǎn)期價(jià)格,牛市套利是買入近期合約同時(shí)賣出遠(yuǎn)期合約
C.在正向市場上,牛市套利的損失相對(duì)有限而獲利的潛力巨大
D.在反向市場上,近期價(jià)格要高于遠(yuǎn)期價(jià)格,牛市套利是買入近期合約同時(shí)賣出遠(yuǎn)期合約
A.大豆
B.小麥
C.銅
D.糖
A.牛市套利
B.熊市套利
C.跨市套利
D.蝶式套利
最新試題
期貨投機(jī)的原則有()。
關(guān)于反向大豆提油套利的做法正確的是()。
期貨投機(jī)與套期保值的區(qū)別在于()。
投機(jī)可減緩價(jià)格波動(dòng),因此市場上的投機(jī)越多越好。()
利用期貨市場和現(xiàn)貨市場之間的價(jià)差進(jìn)行的套利行為,稱為跨期套利。()
在價(jià)差套利中,計(jì)算價(jià)差應(yīng)用建倉時(shí),用價(jià)格較高的一“邊”減去價(jià)格較低的一“邊”。()
若某投資者以5000元/噸的價(jià)格買入1手大豆期貨合約,為了防止損失,立即下達(dá)1份止損單,價(jià)格定于4980元/噸,則下列操作合理的有()。
若某投資者預(yù)測5月份大豆期貨合約價(jià)格將上升,故買入1手大豆期貨合約,成交價(jià)格為4000元/噸,而此后市場上的5月份大豆期貨合約價(jià)格下降到3980元/噸。該投資者再買入1手該合約。那么當(dāng)該合約價(jià)格回升到()元/噸時(shí),該投資者是獲利的。
期貨價(jià)差套利的作用包括()。
某交易者賣出期貨交易所5月白糖期貨合約,同時(shí)賣出B期貨交易所8月白糖期貨合約。以期在有利時(shí)機(jī)同時(shí)將這些期貨合約對(duì)沖平倉獲利,這種交易方式屬于跨市套利。()