當(dāng)某合約連續(xù)出現(xiàn)漲（跌）停板單邊無(wú)連續(xù)報(bào)價(jià)時(shí)，實(shí)行強(qiáng)制減倉(cāng)。（）

其他條件不變的情況下，提高期貨交易手續(xù)費(fèi)將會(huì)（）。

商品期貨合約名稱中一般注明（）。

下列選項(xiàng)中，（）是期貨合約的標(biāo)準(zhǔn)化條款。

期貨合約漲跌停板的確定主要取決于（）。

客戶下達(dá)限時(shí)指令時(shí)，無(wú)須指明具體價(jià)位，而是要求期貨公司出市代表以指令時(shí)限內(nèi)市場(chǎng)上可執(zhí)行的最好價(jià)格達(dá)成交易。（）

期貨交易發(fā)生實(shí)物交割時(shí)，實(shí)際交割的標(biāo)的物質(zhì)量等級(jí)必須與期貨合約規(guī)定的標(biāo)準(zhǔn)交割等級(jí)相同。（）

逐日盯市與逐筆對(duì)沖兩種結(jié)算方式下，保證金占用、當(dāng)日入金、當(dāng)日手續(xù)費(fèi)、客戶權(quán)益、質(zhì)押金、可用資金、追加保證金和風(fēng)險(xiǎn)度等參數(shù)的值沒(méi)有差別。（）

下列關(guān)于期貨交易所對(duì)持倉(cāng)限額制度的說(shuō)法，正確的是（）。

期貨合約最小變動(dòng)價(jià)位的確定，一般取決于（）。