A．現(xiàn)金比例變化法
B．現(xiàn)金變化法
C．銀行存款比例變化法
D．比例變化法
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A.時(shí)間加權(quán)收益率
B.算術(shù)平均收益率
C.幾何平均收益率
D.簡(jiǎn)單凈值收益率
A.現(xiàn)金比例變化法
B.成功概率法
C.二次項(xiàng)法
D.雙貝塔方法
A.要做到"公平"分組很困難，從而也就使比較的有效性受到質(zhì)疑
B.很多分組含義模糊
C.分組比較隱含地假設(shè)了同組基金具有相同的風(fēng)險(xiǎn)水平
D.將投資則所投資的基金與同組中中位基金的業(yè)績進(jìn)行比較，在比較之前無法確定該基金的業(yè)績，而且中位基金會(huì)不斷變化
A.信息比率
B.M2
C.夏普比率
D.特雷諾比率
最新試題
擇時(shí)能力是基金經(jīng)理對(duì)（）的預(yù)測(cè)能力。
考察不同風(fēng)險(xiǎn)水平基金的投資表現(xiàn)，需要在風(fēng)險(xiǎn)調(diào)整的基礎(chǔ)上對(duì)基金的績效加以衡量。（）
（）賦予了夏普比率數(shù)值化解釋。
擇時(shí)能力的衡量方法有（）。
一般認(rèn)為，基金投資是一項(xiàng)長期投資，投資者更應(yīng)注重基金在長期的一貫表現(xiàn)，但實(shí)際上短期表現(xiàn)往往更會(huì)受到投資者的重視。（）
時(shí)間加權(quán)收益率由于沒有考慮分紅的時(shí)間價(jià)值；簡(jiǎn)單收益率由于考慮到了分紅再投資。（）
T-M模型和H-M模型只是對(duì)管理組合的SML的非線性處理有所不同。（）
時(shí)間加權(quán)收益率通常大于算術(shù)平均收益率。（）
影響基金組合穩(wěn)定性的因素有（）。
（）以馬柯威茨的均異為基礎(chǔ)。