當(dāng)且僅當(dāng)（）時(shí)，債券投資組合才能夠免于市場(chǎng)利率波動(dòng)的風(fēng)險(xiǎn)。

指數(shù)化投資策略以市場(chǎng)充分有效的假設(shè)為基礎(chǔ)。（）

跟蹤誤差有可能來自于（）。

在債券組合管理過程中，消極管理策略有（）。

免疫策略的風(fēng)險(xiǎn)報(bào)酬結(jié)構(gòu)與所追蹤的債券市場(chǎng)指數(shù)的風(fēng)險(xiǎn)報(bào)酬結(jié)構(gòu)近似。（）

提前贖回條款不影響風(fēng)險(xiǎn)溢價(jià)。（）

如果投資者認(rèn)為市場(chǎng)有效性較強(qiáng)時(shí)，可采取指數(shù)化的投資策略。（）

債券指數(shù)化投資的動(dòng)機(jī)包括（）。

在利率走低時(shí)，再投資收益率就會(huì)降低，再投資風(fēng)險(xiǎn)加大；當(dāng)利率上升時(shí)，債券價(jià)格會(huì)下降，但是利息的再投資收益會(huì)上升。（）

債券的到期收益率不能準(zhǔn)確衡量債券的實(shí)際回報(bào)率。（）