您可能感興趣的試卷
你可能感興趣的試題
A．債券組合的久期與負(fù)債的久期相等
B．組合內(nèi)各種債券的久期分布必須比負(fù)債的久期分布更廣
C．債券組合的現(xiàn)金流現(xiàn)值必須與負(fù)債的現(xiàn)值相等
D．投資組合的現(xiàn)金流量終值與未來負(fù)債的終值相等
A．債券投資組合的久期等于負(fù)債的久期
B．債券投資組合的到期日等于負(fù)債的到期口
C．投資組合的現(xiàn)金流量現(xiàn)值與未來負(fù)債的現(xiàn)值相等
D．投資組合的現(xiàn)金流量終值與未來負(fù)債的終值相等
A．收益率曲線是水平狀態(tài)
B．收益率的任何變動都使收益率曲線平行移動
C．利率在所有期限點(diǎn)上都不變
D．利率在所有期限點(diǎn)上以相同的基點(diǎn)上升或下降
最新試題
提前贖回條款不影響風(fēng)險溢價。（）
當(dāng)收益率變動時，用修正期限來計算的債券價格變動與實(shí)際價格變動總是存在誤差。（）
市場間利差互換與替代互換的區(qū)別是所涉及的債券不同。（）
如果投資者認(rèn)為市場有效性較強(qiáng)時，可采取指數(shù)化的投資策略。（）
不同債券品種在（）等方面的差別，決定了債券互換的可行性和潛在獲利可能。
資產(chǎn)管理人在構(gòu)造指數(shù)化組合時面臨的困難包括（）。
收益率曲線追蹤策略可以被視做水平分析的一種特殊形式。（）
投資者可根據(jù)市場間的差價進(jìn)行套利，或在風(fēng)險不變的情況下通過債券替換提高收益或提高凸性。（）
指數(shù)化的局限性包括（）。
若外幣相對于本幣升值，債券投資帶來的現(xiàn)金流不能兌換到更多的本幣，從而不利于債券投資者提高其收益率。（）