A．下降時買入
B．上升時賣出
C．下降時賣出
D．上升時買入
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你可能感興趣的試題
A．資產管理人對風險的偏好
B．資產管理人對風險的規(guī)避
C．資產管理人能夠準確地預測市場變化．
D．資產管理人能夠有效實施動態(tài)資產配置投資方案
A．投資者的風險承受不同
B．投資者的風險偏好認識不同
C．對投資者的風險偏好假設不同
D．對資產管理人把握資產投資收益變化的能力要求不同
A．支付模式
B．收益情況
C．有利的市場環(huán)境
D．對流動性的要求
A．全球資產配置
B．股票、債券資產配置
C．行業(yè)風格資產配置
D．戰(zhàn)略性資產配置
A．分析目前與未來的經濟環(huán)境，確認經濟環(huán)境可能存在的狀態(tài)范圍
B．預測在各種情景下，各類資產可能的收益與風險以及各類資產之間的相關性
C．確定各情景發(fā)生的概率
D．以情景的發(fā)生概率為權重，通過加權平均的方法估計各類資產的收益與風險
最新試題
一般而言，劃分系統(tǒng)風險和非系統(tǒng)風險采用的是情景綜合分析法。（）
明確資本市場的期望值包括利用歷史數據與經濟分析決定投資者所考慮資產在相關持有期間內的預期收益率，確定投資的指導性目標。（）
有效的資產配置可以起到降低風險、提高收益的作用。
同等風險的情況下，全球投資組合應該能夠比嚴格意義上的國內組合帶來更高的長期收益。（）
在市場多變的情況下，如果客戶風險承受能力較穩(wěn)定，哪種資產配置策略適用于他？（）
按照恒定混合策略，如果股票大漲，客戶應該如何操作？（）
恒定混合策略在市場變動時的行動方向是（）。
投資組合保險的形式包括（）。
資產配置采用的BL模型引入了（），結合歷史數據，通過優(yōu)化算法，尋找到使得相對來說收益最大化而風險最小化的投資組合。這一方法改變了均值-方差模型，過分依賴資產歷史表現(xiàn)，缺乏預見性的缺陷，將馬科維茨模型最優(yōu)化的結果與主觀預期的結果通過數學方法結合起來，形成一套完整的資產配置體系。
在確定了資產組合的投資風險、期望收益率以及不同資產間的投資收益相關度以后，必須對所有組合進行檢驗。（）