多項(xiàng)選擇題要衡量債券的流動(dòng)性價(jià)值，需要結(jié)合債券市場的具體情況，將（）等相似債券的收益水平進(jìn)行比較。

A.期限結(jié)構(gòu)
B.預(yù)期收益
C.波動(dòng)性
D.信用等級(jí)


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1.多項(xiàng)選擇題對于風(fēng)險(xiǎn)較高的長期債券，（）是投資者規(guī)避風(fēng)險(xiǎn)的必要條件。

A.收益率
B.波動(dòng)性
C.流動(dòng)性
D.變現(xiàn)能力

2.多項(xiàng)選擇題凸性的性質(zhì)有（）。

A.凸性可以描述大多數(shù)債券價(jià)格與收益率的關(guān)系
B.凸性對投資者總是有利的
C.其他條件不變時(shí)，較大的凸性更有利于投資者
D.沒有內(nèi)含選擇權(quán)的債券不適合采用凸性計(jì)算公式

3.多項(xiàng)選擇題債券價(jià)格變動(dòng)收益率值的測算方法是（）。

A.需要先計(jì)算債券價(jià)格下降χ元時(shí)的到期收益率
B.是指應(yīng)計(jì)收益率每變化一個(gè)基點(diǎn)時(shí)引起的債券價(jià)格的絕對變動(dòng)額
C.新的收益率與初始收益率的差額即是債券價(jià)格變動(dòng)χ元時(shí)的收益率
D.其他條件相同時(shí)，債券價(jià)格收益率越小，說明債券的價(jià)格波動(dòng)性越大

4.多項(xiàng)選擇題不同性質(zhì)債券的久期呈現(xiàn)不同的特點(diǎn)（）。

A.附息債券的麥考萊久期和修正的麥考萊久期小于其到期期限
B.對于零息券而言，麥考萊久期與到期期限相同
C.對于普通債券而言，當(dāng)其他因素不變時(shí)，票面利率越低，麥考萊久期及修正的麥考萊久期就越大
D.假設(shè)其他因素不變，久期越大，債券的價(jià)格波動(dòng)性就越大

5.多項(xiàng)選擇題對于有附加贖回選擇權(quán)的債券來說，投資者面臨的贖回風(fēng)險(xiǎn)來源于（）。

A.可贖回債券的利息收入具有很大的不確定性
B.債券發(fā)行人往往在利率走低時(shí)行使贖回權(quán)
C.債券價(jià)格的波動(dòng)性難預(yù)測
D.限制了可贖回債券的上漲空間