單項(xiàng)選擇題由于大多數(shù)債券價(jià)格與收益率存在凸性，當(dāng)收益率降低時(shí)，估算的價(jià)格上升幅度（）實(shí)際的價(jià)格上升幅度。
A.小于
B.大于
C.小于等于
D.大于等于
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1.單項(xiàng)選擇題一般而言，只有在存在（）的收益級(jí)差和（）的過渡期時(shí)，債券投資者才會(huì)進(jìn)行互換操作。
A.較高，較短
B.較低，較長
C.較高，較長
D.較低，較短
2.單項(xiàng)選擇題當(dāng)收益率越低時(shí)，估算價(jià)格的上升幅度（）實(shí)際價(jià)格的上升幅度。
A.大于
B.小于
C.等于
D.不確定
3.單項(xiàng)選擇題由于債券的（），債券的價(jià)格隨著利率的變化而變化的關(guān)系接近于一條凸函數(shù)曲線。
A.久期
B.波動(dòng)性
C.凸性
D.凹性
4.單項(xiàng)選擇題
普通意義上的債券，近似凸性值的計(jì)算公式為（）。
A.A
B.B
C.C
D.D
5.單項(xiàng)選擇題基點(diǎn)價(jià)格值是指應(yīng)計(jì)收益率每變化1個(gè)基點(diǎn)時(shí)引起的債券價(jià)格的（）。
A.相對(duì)變動(dòng)額
B.絕對(duì)變動(dòng)額
C.敏感度
D.彈性
最新試題
當(dāng)且僅當(dāng)（）時(shí)，債券投資組合才能夠免于市場(chǎng)利率波動(dòng)的風(fēng)險(xiǎn)。
題型：多項(xiàng)選擇題
當(dāng)投資者認(rèn)為市場(chǎng)有效性較低，而自身對(duì)未來現(xiàn)金流沒有特殊需求時(shí)，可采取免疫和現(xiàn)金流匹配策略。（）
題型：判斷題
為最大限度地避免市場(chǎng)利率變化的影響，債券組合應(yīng)首先滿足的條件有（）。
題型：多項(xiàng)選擇題
稅收對(duì)債券投資收益的影響途徑有（）。
題型：多項(xiàng)選擇題
收益率曲線非平行移動(dòng)分為（）。
題型：多項(xiàng)選擇題
提前贖回條款不影響風(fēng)險(xiǎn)溢價(jià)。（）
題型：判斷題
若外幣相對(duì)于本幣升值，債券投資帶來的現(xiàn)金流不能兌換到更多的本幣，從而不利于債券投資者提高其收益率。（）
題型：判斷題
跟蹤誤差有可能來自于（）。
題型：多項(xiàng)選擇題
指數(shù)化的局限性包括（）。
題型：多項(xiàng)選擇題
消極型債券組合管理的具體方法包括水平分析、債券互換、騎乘收益率曲線等。（）
題型：判斷題