單項(xiàng)選擇題（）對有效市場假設(shè)理論的闡述最為系統(tǒng)。

A.尤金·法瑪
B.瑪澤
C.馬柯威茨
D.詹森


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1.單項(xiàng)選擇題APT模型的假設(shè)中，（）是對收益形成機(jī)制的量化描述。

A.投資者是追求收益的，同時也是厭惡風(fēng)險的
B.所有證券的收益都受到一個共同因素的影響
C.投資者的投資為復(fù)合投資期
D.投資者能夠發(fā)現(xiàn)市場上是否存在套利機(jī)會，并利用該機(jī)會進(jìn)行套利

2.單項(xiàng)選擇題APT模型的假設(shè)中，（）是對投資者偏好的規(guī)范。

A.投資者是追求收益的，同時也是厭惡風(fēng)險的
B.所有證券的收益都受到一個共同因素的影響
C.投資者的投資為復(fù)合投資期
D.投資者能夠發(fā)現(xiàn)市場上是否存在套利機(jī)會，并利用該機(jī)會進(jìn)行套利

3.單項(xiàng)選擇題套利是指人們利用同一資產(chǎn)在不同市場間定價不一致，通過資金的轉(zhuǎn)移而實(shí)現(xiàn)（）的行為。

A.低額收益
B.高額收益
C.有風(fēng)險收益
D.無風(fēng)險收益

4.單項(xiàng)選擇題β系數(shù)與收益水平的關(guān)系是（）。

A.正相關(guān)
B.負(fù)相關(guān)
C.線性
D.凸性

5.單項(xiàng)選擇題資本資產(chǎn)定價模型表明，證券組合承擔(dān)的風(fēng)險越大，則收益（）。

A.越高
B.越低
C.不變
D.兩者無關(guān)系