單項(xiàng)選擇題在均衡狀態(tài)下,市場競爭將消除所有無風(fēng)險(xiǎn)套利機(jī)會,無風(fēng)險(xiǎn)套利定價(jià)意味著()。

A.同損益同價(jià)格
B.靜態(tài)組合復(fù)制定價(jià)
C.動態(tài)組合復(fù)制定價(jià)
D.以上說法均正確


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1.單項(xiàng)選擇題無風(fēng)險(xiǎn)套利機(jī)會存在的充分必要條件()。

A.初始凈投資為零
B.套利組合終值大于零
C.套利組合期望值大于零
D.以上說法均正確

4.單項(xiàng)選擇題以下()沒有采用無套利均衡定價(jià)原理。

A.一價(jià)定律
B.MM定理
C.布萊克一休爾斯期權(quán)定價(jià)理論
D.套期保值理論

5.單項(xiàng)選擇題下列不屬于無套利均衡原理的是()。

A.金融工程的核心分析原理
B.確定資產(chǎn)在市場均衡狀態(tài)下的價(jià)格
C.無套利意義上的價(jià)格均衡規(guī)定了市場一種不穩(wěn)定狀態(tài)
D.抓住了金融市場均衡的本質(zhì)

最新試題

市值加權(quán)法下模擬組合最終的計(jì)算結(jié)果應(yīng)該是買賣股票的手?jǐn)?shù)。()

題型:判斷題

通過對每個(gè)交易員、交易單位和整個(gè)機(jī)構(gòu)設(shè)置VaR限額,可以使其確切地明了所進(jìn)行的金融交易有多大風(fēng)險(xiǎn),有效防止過度投機(jī)行為的出現(xiàn)。()

題型:判斷題

如果一個(gè)資產(chǎn)組合的損益等同于一個(gè)證券,那么這個(gè)資產(chǎn)組合的價(jià)格等于證券價(jià)格。()

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在股指期貨中,賣出套期保值是指在期貨市場上賣出股指期貨合約的套期保值行為。()

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在套期保值中,一般希望持有的股票(組合)具有正的超額收益。()

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