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A.現(xiàn)金流量匹配方法并不要求債券資產(chǎn)組合的久期與債券的期限一致
B.現(xiàn)金流量匹配方法之后不需要進行任何調(diào)整，除非選擇的債券的信用等級下降
C.現(xiàn)金流量匹配法不存在再投資風險、利率風險
D.現(xiàn)金流量匹配法建立的資產(chǎn)組合的成本比采用資產(chǎn)免疫方法的成本要高出3%～7%
A.水平分析
B.縱向分析
C.債券掉換
D.騎乘收益率曲線
A.凸性描述了價格和利率的二階導數(shù)關(guān)系
B.與久期一起可以更加準確把握利率變動對債券價格的影響
C.當收益率變化很小時，凸性可以忽略不計
D.久期與凸性一起描述的價格波動是一個精確的結(jié)果
A.久期已成為市場普遍接受的風險控制指標
B.針對固定收益類產(chǎn)品設(shè)定"久期凸性"指標進行控制
C.可以通過對市場上不同期限品種價格的變化來分析市場在期限上的投資偏好
D.可以用來控制持倉債券的利率風險
最新試題
一個證券組合的特雷諾指數(shù)是連接證券組合與無風險證券的直線的斜率，當這一斜率大于證券市場線的斜率時，組合的績效不如市場績效。（）
資本資產(chǎn)定價模型表明，β系數(shù)作為衡量系統(tǒng)風險的指標，其與收益水平是反相關(guān)的。（）
從事基金評價業(yè)務的評價機構(gòu)對基金、基金管理人單一指標排名的排名期間少于3個月。（）
投資者的最優(yōu)證券組合是無差異曲線簇與有效邊界的切點所表示的組合。（）
可行域滿足一個共同的特點：右邊界必然向外凸或呈線性，即不會出現(xiàn)凹陷。（）
久期表示按照現(xiàn)值計算投資者能夠收回投資債券本金的年限，也就是債券期限的加權(quán)平均數(shù)，其權(quán)數(shù)是每年的債券債息或本金的現(xiàn)值占當前市價的比重。（）
從事基金評價業(yè)務的評價機構(gòu)可以對同一分類中包含少于10只的基金進行評級或單一指標排名。（）
一個高的夏普指數(shù)表明該管理者比市場經(jīng)營得好，而一個低的夏普指數(shù)表明經(jīng)營得比市場差。（）
當債券收益率出現(xiàn)較大幅度變化時，采用久期方法不能就債券價格對利率的敏感性予以正確的測量。（）
所謂現(xiàn)金流量匹配，就是通過債券的組合管理，使得每一期從債券獲得的現(xiàn)金流入大于或等于該時期約定的現(xiàn)金支出量。（）