單項(xiàng)選擇題完全正相關(guān)的證券A和證券B,其中證券A的期望收益率為16%,標(biāo)準(zhǔn)差為6%,證券B的期望收益率為20%,標(biāo)準(zhǔn)差為8%。如果投資證券A、證券B的比例分別為30%和70%。證券組合的標(biāo)準(zhǔn)差為()。

A.3.8%
B.7.4%
C.5.9%
D.6.2%


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2.單項(xiàng)選擇題可以反映證券組合期望收益水平和多因素風(fēng)險水平之間均衡關(guān)系的模型是()。

A.證券市場線模型
B.特征線模型
C.資本市場線模型
D.套利定價模型

3.單項(xiàng)選擇題()對任意證券或組合的期望收益率和風(fēng)險之間的關(guān)系提供了十分完整的闡述。

A.資本市場線方程
B.證券特征線方程
C.證券市場線方程
D.套利定價方程

4.單項(xiàng)選擇題假設(shè)證券組合P由兩個證券組合Ⅰ和Ⅱ構(gòu)成,組合Ⅰ的期望收益水平和總風(fēng)險水平都比Ⅱ的高,并且證券組合Ⅰ和Ⅱ在P中的投資比重分別為0.48和0.52,那么組合P的()。

A.總風(fēng)險水平高于Ⅰ的總風(fēng)險水平
B.總風(fēng)險水平高于Ⅱ的總風(fēng)險水平
C.期望收益水平高于Ⅰ的期望收益水平
D.期望收益水平高于Ⅱ的期望收益水平

最新試題

詹森指數(shù)、特雷諾指數(shù)以及夏普指數(shù)均以資本資產(chǎn)定價模型為基礎(chǔ)。()

題型:判斷題

特雷諾指數(shù)就是證券組合所獲得的高于市場的那部分風(fēng)險溢價,風(fēng)險由β系數(shù)測定。()

題型:判斷題

如果兩種證券組合具有相同的期望收益率和不同的收益率方差,即E(r)=E(r),而(,且,那么他選擇B。()

題型:判斷題

評價組合業(yè)績既要考慮組合收益的高低,也要考慮組合所承擔(dān)風(fēng)險的大小。()

題型:判斷題

每個投資者的無差異曲線形成密布整個平面且可以相交的曲線簇。()

題型:判斷題

當(dāng)債券收益率出現(xiàn)較大幅度變化時,采用久期方法不能就債券價格對利率的敏感性予以正確的測量。()

題型:判斷題

零息債券的久期等于其到期期限。()

題型:判斷題

久期表示按照現(xiàn)值計(jì)算投資者能夠收回投資債券本金的年限,也就是債券期限的加權(quán)平均數(shù),其權(quán)數(shù)是每年的債券債息或本金的現(xiàn)值占當(dāng)前市價的比重。()

題型:判斷題

與特雷諾指數(shù)和詹森指數(shù)不同,夏普指數(shù)的計(jì)算使用標(biāo)準(zhǔn)差而不是β。()

題型:判斷題

根據(jù)有效組合的定義,有效組合不止一個。()

題型:判斷題