A.當(dāng)期收益率可以反映每單位投資的資本收益
B.到期收益率是使債券未來(lái)現(xiàn)金流現(xiàn)值等于當(dāng)前價(jià)格所用的相同貼現(xiàn)率
C.即期利率也稱"零利率"，是零息債券到期收益率的簡(jiǎn)稱
D.持有期收益率是指買(mǎi)入債券到賣(mài)出債券期間所獲得的年平均收益
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A.零息債券的定價(jià)公式為
B.附息債券可以視為一組零息債券的組合
C.累息債券可多次付息
D.零息債券以折價(jià)發(fā)行
A.不計(jì)利息
B.溢價(jià)發(fā)行
C.折價(jià)發(fā)行
D.估值公式
A.零息債券定價(jià)
B.附息債券定價(jià)
C.累息債券定價(jià)
D.資產(chǎn)報(bào)酬率
A.到期收益率
B.即期利率
C.零利率
D.真實(shí)無(wú)風(fēng)險(xiǎn)收益率
A.當(dāng)期收益率
B.真實(shí)無(wú)風(fēng)險(xiǎn)收益率
C.預(yù)期通貨膨脹率
D.風(fēng)險(xiǎn)溢價(jià)
最新試題
期貨合約臨近到期時(shí)，期貨價(jià)格趨同于現(xiàn)貨價(jià)格，基差消失。（）
一種期權(quán)有無(wú)內(nèi)在價(jià)值以及內(nèi)在價(jià)值的大小取決于該期權(quán)的協(xié)定價(jià)格與其標(biāo)的物市場(chǎng)價(jià)格之間的關(guān)系。（）
估計(jì)可轉(zhuǎn)換證券的投資價(jià)值，首先應(yīng)估計(jì)與它具有同等資信和類(lèi)似投資特點(diǎn)的不可轉(zhuǎn)換證券的必要收益率，然后利用這個(gè)必要收益率折算出它未來(lái)現(xiàn)金流量的現(xiàn)值。（）
在期貨市場(chǎng)上，期貨市場(chǎng)價(jià)格總是圍繞著理論價(jià)格而波動(dòng)。（）
市售率就是股票價(jià)格與每股銷(xiāo)售收入的比值。（）
期權(quán)的時(shí)間價(jià)值乃至期權(quán)價(jià)格都將隨標(biāo)的物價(jià)格波動(dòng)的增大而提高，隨標(biāo)的物價(jià)格波動(dòng)的縮小而降低。（）
協(xié)定價(jià)格與市場(chǎng)價(jià)格是影響期權(quán)價(jià)格最主要的因素。（）
根據(jù)權(quán)證行權(quán)所買(mǎi)賣(mài)的股票來(lái)源不同，可分為股本權(quán)證和備兌權(quán)證。（）
當(dāng)可轉(zhuǎn)換證券的市場(chǎng)價(jià)格大于可轉(zhuǎn)換證券的轉(zhuǎn)換價(jià)值時(shí)，前者減后者所得的數(shù)值被稱為可轉(zhuǎn)換證券的轉(zhuǎn)換貼水。（）
實(shí)際上，無(wú)論是看漲期權(quán)還是看跌期權(quán)，也無(wú)論期權(quán)標(biāo)的物的市場(chǎng)價(jià)格處于什么水平，期權(quán)的內(nèi)在價(jià)值都必然大于或等于零，而不可能為負(fù)值。（）