A.如果兩種證券具有相同的損益，則這兩種證券具有相同的價(jià)格
B.如果一個資產(chǎn)組合的損益等同于一個證券，那么這個資產(chǎn)組合的價(jià)格等于證券的價(jià)格
C.實(shí)際套利活動有相當(dāng)大的部分是風(fēng)險(xiǎn)套利
D.可以互相復(fù)制的資產(chǎn)在市場上交易時必定有相同的價(jià)格，否則就會發(fā)生套利活動
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A.無套利定價(jià)原理首先要求套利活動在無風(fēng)險(xiǎn)狀態(tài)下進(jìn)行
B.無套利定價(jià)的關(guān)鍵技術(shù)是所謂的"復(fù)制"技術(shù)，即用一組證券來復(fù)制另外一組證券
C.無風(fēng)險(xiǎn)套利活動開始時套利者不需要任何資金的投入，在投資期間也沒有任何的維持成本
D.如果兩個金融工具的現(xiàn)金流相同，但貼現(xiàn)率不同，它們的市場價(jià)格必定不同
A.FV=PV.（1+1）n
B.FV=PV.（1+i）-n
C.PV=FV.（1+1）n
D.PV=FV.（1+i）-n
A.現(xiàn)金流出的現(xiàn)值正好等于現(xiàn)金流入的現(xiàn)值
B.現(xiàn)金流出的現(xiàn)值大于現(xiàn)金流入的現(xiàn)值
C.該投資行為所產(chǎn)生的現(xiàn)金流的凈現(xiàn)值等于零
D.該投資行為所產(chǎn)生的現(xiàn)金流的凈現(xiàn)值大于零
A.無套利定價(jià)
B.風(fēng)險(xiǎn)中性定價(jià)
C.資本資產(chǎn)定價(jià)模型
D.套利定價(jià)模型
A.成熟行業(yè)
B.周期性公司
C.重組型公司
D.虧損公司
最新試題
金融期權(quán)合約是約定在未來時間以事先協(xié)定的價(jià)格買賣某種金融工具的雙邊合約。（）
某公司未清償?shù)恼J(rèn)股權(quán)證允許持有者以35元價(jià)格認(rèn)購股票，當(dāng)公司股票市場價(jià)格由40元上升到45元時，認(rèn)股權(quán)證的理論價(jià)值便由5元上升到10元，認(rèn)股權(quán)證的市場價(jià)格由6元上升到10.5元。杠桿作用為4。（）
權(quán)證的時間價(jià)值等于理論價(jià)值減去內(nèi)在價(jià)值，它隨著存續(xù)期的縮短而縮小。（）
對已將可轉(zhuǎn)換證券轉(zhuǎn)換為股票的投資者，當(dāng)初購買的價(jià)格并不重要，重要的是將轉(zhuǎn)換平價(jià)與目前標(biāo)的股票市場價(jià)格比較，以判斷出售所持股票可否盈利。（）
用不變增長模型計(jì)算股票內(nèi)在價(jià)值時，若股票的內(nèi)部收益率小于其必要收益率，則表明該公司股票價(jià)格被高估了。（）
當(dāng)轉(zhuǎn)換平價(jià)大于標(biāo)的股票的市場價(jià)格時，可轉(zhuǎn)換證券的轉(zhuǎn)換價(jià)值大于可轉(zhuǎn)換證券的市場價(jià)格。（）
市盈率與增長率標(biāo)準(zhǔn)差成正比。（）
對輕資產(chǎn)公司，市凈率的參考價(jià)值也不大。（）
實(shí)際上，無論是看漲期權(quán)還是看跌期權(quán)，也無論期權(quán)標(biāo)的物的市場價(jià)格處于什么水平，期權(quán)的內(nèi)在價(jià)值都必然大于或等于零，而不可能為負(fù)值。（）
可轉(zhuǎn)換證券的市場價(jià)格必須保持在它的理論價(jià)值和轉(zhuǎn)換價(jià)值之下。（）