大多數(shù)期貨合約以期貨轉(zhuǎn)現(xiàn)貨結(jié)清頭寸。

根據(jù)無(wú)套利定價(jià)理論，如果市場(chǎng)不允許賣(mài)空情況下則投資者無(wú)法進(jìn)行套利。

（）風(fēng)險(xiǎn)是催生現(xiàn)代衍生金融工具的高速發(fā)展重要利率。

與遠(yuǎn)期合約一樣，期權(quán)合約通常也是一種非標(biāo)準(zhǔn)化合約。

期貨的基差套利策略是風(fēng)險(xiǎn)套利策略。

期貨交易雙方不需要交納保證金。

如果不允許賣(mài)空，則無(wú)法用無(wú)套利均衡定價(jià)法對(duì)投資性標(biāo)的資產(chǎn)的遠(yuǎn)期和期貨價(jià)格進(jìn)行定價(jià)。

布雷頓森林體系的瓦解直接促使了信用衍生工具大規(guī)模產(chǎn)生。

運(yùn)用期權(quán)進(jìn)行的風(fēng)險(xiǎn)規(guī)避，把不利風(fēng)險(xiǎn)轉(zhuǎn)移出去而把有利風(fēng)險(xiǎn)留給自己。

期權(quán)的內(nèi)在價(jià)值為期權(quán)費(fèi)減去內(nèi)在價(jià)值的剩余部分。