與遠期合約一樣，期權(quán)合約通常也是一種非標準化合約。

金融互換是表內(nèi)業(yè)務(wù)，幾乎沒有政府監(jiān)管。

運用期權(quán)進行的風(fēng)險規(guī)避，把不利風(fēng)險轉(zhuǎn)移出去而把有利風(fēng)險留給自己。

互換通過比較優(yōu)勢進行套利需滿足的其中一個條件為互換兩方對于對方的資產(chǎn)或負債均有需求。

如果不允許賣空，則無法用無套利均衡定價法對投資性標的資產(chǎn)的遠期和期貨價格進行定價。

期權(quán)的內(nèi)在價值為期權(quán)費減去內(nèi)在價值的剩余部分。

遠期商品協(xié)議通常進行現(xiàn)金結(jié)算。

根據(jù)無套利定價理論，如果市場不允許賣空情況下則投資者無法進行套利。

期權(quán)合約的特點包括（）。

相比遠期合約和期貨，互換的特征有（）