A.不動(dòng)產(chǎn)證券化、應(yīng)收賬款證券化
B.信貸資產(chǎn)證券化
C.未來收益證券化
D.債券組合證券化
您可能感興趣的試卷
你可能感興趣的試題
A.一級(jí)存托憑證
B.二級(jí)存托憑證
C.三級(jí)存托憑證
D.四級(jí)存托憑證
A.存托憑證與基礎(chǔ)證券的關(guān)系
B.存托憑證持有者的權(quán)利
C.存托憑證的轉(zhuǎn)讓、清償、紅利或利息的支付
D.協(xié)議三方的權(quán)利義務(wù)
A.承銷商
B.存券銀行
C.托管銀行
D.購買者
A.無擔(dān)保的存托憑證
B.有擔(dān)保的存托憑證
C.無質(zhì)押的存托憑證
D.有質(zhì)押的存托憑證
A.發(fā)行ADR
B.在ADR交易過程中,存券銀行負(fù)責(zé)ADR的注冊(cè)和過戶
C.存券銀行負(fù)責(zé)ADR的保管和清算
D.存券銀行為ADR持有者和基礎(chǔ)證券發(fā)行人提供信息和咨詢服務(wù)
最新試題
根據(jù)無套利定價(jià)理論,如果市場(chǎng)不允許賣空情況下則投資者無法進(jìn)行套利。
期權(quán)買方在未來買賣的標(biāo)的資產(chǎn)是特定的。
互換通過比較優(yōu)勢(shì)進(jìn)行套利需滿足的其中一個(gè)條件為互換兩方對(duì)于對(duì)方的資產(chǎn)或負(fù)債均有需求。
如果不允許賣空,則無法用無套利均衡定價(jià)法對(duì)投資性標(biāo)的資產(chǎn)的遠(yuǎn)期和期貨價(jià)格進(jìn)行定價(jià)。
金融互換是表內(nèi)業(yè)務(wù),幾乎沒有政府監(jiān)管。
布雷頓森林體系的瓦解直接促使了信用衍生工具大規(guī)模產(chǎn)生。
場(chǎng)內(nèi)市場(chǎng)與場(chǎng)外市場(chǎng)的區(qū)別包括()
大多數(shù)期貨合約以期貨轉(zhuǎn)現(xiàn)貨結(jié)清頭寸。
期貨的基差套利策略存在風(fēng)險(xiǎn)。
期貨投機(jī)者承擔(dān)了套期保值者力圖回避和轉(zhuǎn)移的風(fēng)險(xiǎn),使套期保值成為可能。