A.目前我國(guó)股票市場(chǎng)實(shí)行T+1清算制度,而期貨市場(chǎng)是T+0
B.期貨交易的保證金制度導(dǎo)致期貨投機(jī)具有較高的杠桿率,盈虧相應(yīng)放大
C.目前我國(guó)股票市場(chǎng)實(shí)行T+2清算制度,而期貨市場(chǎng)是T+0
D.期貨交易的保證金制度導(dǎo)致期貨投機(jī)具有較高的杠桿率,具有更高的風(fēng)險(xiǎn)性
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A.預(yù)期性
B.連續(xù)性
C.權(quán)威性
D.準(zhǔn)確性
A.滬深300指數(shù)市場(chǎng)覆蓋率高,主要成分股權(quán)重比較分散,有利于防范指數(shù)操縱行為
B.滬深300指數(shù)成分股涵蓋10個(gè)行業(yè),各行業(yè)公司流通市值覆蓋率相對(duì)均衡,使得該指數(shù)能夠較好地對(duì)抗行業(yè)的周期性波動(dòng)
C.滬深300指數(shù)每日價(jià)格最大波動(dòng)限制較為寬松,有利于投資者獲得更為豐厚的回報(bào),能夠有效地提高投資者的操作積極性
D.滬深300指數(shù)的編制吸收了國(guó)際市場(chǎng)成熟的指數(shù)編制理念,采用自由流通股本加權(quán)、分級(jí)靠檔、樣本調(diào)整緩沖區(qū)等先進(jìn)技術(shù),具有較強(qiáng)的市場(chǎng)代表性和較高的可投資性,有利于市場(chǎng)功能發(fā)揮和后續(xù)產(chǎn)品創(chuàng)新
A.投資者可以根據(jù)不同投資目的,分別申請(qǐng)?zhí)灼诒V?、套利和投機(jī)用途的客戶號(hào)
B.股指期貨競(jìng)價(jià)交易采用集合競(jìng)價(jià)交易和連續(xù)競(jìng)價(jià)交易兩種方式
C.股指期貨合約最后交易日漲跌停板幅度為上一交易日結(jié)算價(jià)的±10%
D.交易所實(shí)行大戶持倉(cāng)報(bào)告制度
A.特別結(jié)算會(huì)員
B.交易結(jié)算會(huì)員
C.全面結(jié)算會(huì)員
D.部分結(jié)算會(huì)員
A.以股票價(jià)格指數(shù)為基礎(chǔ)變量
B.是為適應(yīng)人們控制股市風(fēng)險(xiǎn),尤其是系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)的需要而產(chǎn)生的
C.交易單位等于基礎(chǔ)指數(shù)的數(shù)值與交易所規(guī)定的每點(diǎn)價(jià)值之乘積
D.采用現(xiàn)金結(jié)算
最新試題
期貨的基差套利策略是風(fēng)險(xiǎn)套利策略。
就產(chǎn)生的時(shí)間而言,場(chǎng)外市場(chǎng)的產(chǎn)生要晚于場(chǎng)內(nèi)市場(chǎng)。
互換通過(guò)比較優(yōu)勢(shì)進(jìn)行套利需滿足的其中一個(gè)條件為互換兩方對(duì)于對(duì)方的資產(chǎn)或負(fù)債均有需求。
最便宜交割債券的作用包括()
最便宜交割債就是使得無(wú)套利價(jià)格最小的那個(gè)交割債。
期貨套保的基差風(fēng)險(xiǎn)主要來(lái)源()
期貨交易雙方不需要交納保證金。
期權(quán)買(mǎi)方在未來(lái)買(mǎi)賣(mài)的標(biāo)的資產(chǎn)是特定的。
金融互換是表內(nèi)業(yè)務(wù),幾乎沒(méi)有政府監(jiān)管。
在遠(yuǎn)期匯差報(bào)價(jià)中,掉期率的排列如果是“前大后小”,則使用加法。