當簽訂遠期合約時，合約的交割價格與遠期價格相同，此時合約的價值為零。

相對于普通利率互換，貨幣互換的特點有（）

不同的可交割債券在國債期貨的有效期期間其轉換因子可能不同。

運用期權進行的風險規(guī)避，把不利風險轉移出去而把有利風險留給自己。

期貨的基差套利策略存在風險。

大多數期貨合約以期貨轉現貨結清頭寸。

遠期合約雙方需要交納保證金。

如果不允許賣空，則無法用無套利均衡定價法對投資性標的資產的遠期和期貨價格進行定價。

在沒有違約風險的情況下，貨幣互換可以被分解成兩份相同幣種，頭寸相反的債券。

布雷頓森林體系的瓦解直接促使了信用衍生工具大規(guī)模產生。