單項選擇題（）同時考慮了基金經(jīng)理主動管理能力和市場波動情況。

A.特雷諾指數(shù)
B.詹森指數(shù)
C.夏普指數(shù)
D.資產(chǎn)定價模型


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1.單項選擇題投資者購買證券、基金等投資產(chǎn)品，關(guān)心的是在持有期間所獲得的收益率。持有區(qū)間所獲得的收益通常來源于（）。

A.利息收益和價差收益
B.股息和紅利
C.投資收益和股息收益
D.資產(chǎn)回報和收入回報

2.單項選擇題下列關(guān)于基金業(yè)績評價說法正確的是（）。

A.基金業(yè)績評價業(yè)務(wù)的原則包括長期性原則、公正性原則、全面性原則、客觀性原則、一致性原則以及公開性原則
B.基金業(yè)績評價機(jī)構(gòu)可以對特定客戶的資產(chǎn)管理計劃進(jìn)行評價
C.基金業(yè)績評價是將所有的基金統(tǒng)一進(jìn)行比較、排序
D.我國提供基金業(yè)績評價業(yè)務(wù)的機(jī)構(gòu)主要有上海證券交易所和深證證券交易所

3.單項選擇題下列關(guān)于基金業(yè)績評價體系說法錯誤的是（）。

A.基金業(yè)績評價體系包括分類方法、指標(biāo)計算方法、風(fēng)格判斷等
B.計算基金收益率時，一般使用考慮基金分紅再投資的時間加權(quán)收益率
C.基金風(fēng)格反映了基金投資組合所有股票的總體情況
D.可以對不同類型基金的投資目標(biāo)、范圍、風(fēng)格進(jìn)行一起比較

4.單項選擇題基金管理者調(diào)整各項資產(chǎn)權(quán)重引起的收益變化的業(yè)績應(yīng)歸因于（）因素。

A.證券選擇
B.行業(yè)選擇
C.時間選擇
D.資產(chǎn)配置

6.單項選擇題下列說法錯誤的是（）。

A.在計算特雷諾比率時，使用的是系統(tǒng)風(fēng)險
B.詹森α表示超過CAPM模型中預(yù)測值的那部分超額收益
C.詹森α大于0，表示基金收益弱于市場指數(shù)
D.信息比率越大，表示在同一跟蹤誤差水平上基金能得到更大的超額收益

7.單項選擇題在Brinson業(yè)績歸因模型中，分析資產(chǎn)配置帶來的超額貢獻(xiàn)不需要用到下面的哪項數(shù)據(jù)？（）

A.實際組合中各類資產(chǎn)的收益率
B.實際組合中各類資產(chǎn)的權(quán)重分布
C.業(yè)績比較基準(zhǔn)中各指數(shù)及其他組成的實際收益率
D.業(yè)績比較基準(zhǔn)中各指數(shù)及其他組成的權(quán)重分布

8.單項選擇題以下關(guān)于基金業(yè)績計算說法錯誤的是（）。

A.基金收益率計算一般要求采用考慮了基金分紅再投資的算術(shù)平均收益率
B.常見的基金回報率計算期間有：最近一月、最近三月、最近六月、今年以來、最近一年、最近兩年、最近三年、最近五年、最近十年等
C.夏普比率、信息等風(fēng)險調(diào)整后收益也是基金業(yè)績計算的重要部分
D.風(fēng)險調(diào)整后收益使得兩只基金可以在風(fēng)險水平相等的條件下進(jìn)行對比

9.單項選擇題CFA協(xié)會設(shè)立全球投資業(yè)績標(biāo)準(zhǔn)（GIPS）是為了（）。

A.對全球投資業(yè)績進(jìn)行整體評價
B.監(jiān)控全球投資風(fēng)險，防止發(fā)生系統(tǒng)性金融風(fēng)險
C.為了規(guī)范投資者的投資行為
D.為了制定統(tǒng)一的投資績效評價標(biāo)準(zhǔn)，使投資業(yè)績具有可比性

10.單項選擇題下列各項中（）不是基金業(yè)績評價需要考慮的因素。

A.投資目標(biāo)與范圍
B.基金風(fēng)險水平
C.基金規(guī)模
D.基金管理人