按照交易方向的不同，期權(quán)合約可以分為（）。

根據(jù)無套利定價理論，如果市場不允許賣空情況下則投資者無法進行套利。

金融互換是表內(nèi)業(yè)務(wù)，幾乎沒有政府監(jiān)管。

布雷頓森林體系的瓦解直接促使了信用衍生工具大規(guī)模產(chǎn)生。

最便宜交割債就是使得無套利價格最小的那個交割債。

（）風(fēng)險是催生現(xiàn)代衍生金融工具的高速發(fā)展重要利率。

期權(quán)與期貨的本質(zhì)差別在于標(biāo)的物。

期貨的基差套利策略是風(fēng)險套利策略。

在遠期匯差報價中，掉期率的排列如果是“前大后小”，則使用加法。

在沒有違約風(fēng)險的情況下，貨幣互換可以被分解成兩份相同幣種，頭寸相反的債券。