純收益率掉換是著眼于短期的收益變動，而不是對長期內(nèi)的收益率變動進行任何預測。（）

久期表示按照現(xiàn)值計算投資者能夠收回投資債券本金的年限，也就是債券期限的加權平均數(shù)，其權數(shù)是每年的債券債息或本金的現(xiàn)值占當前市價的比重。（）

在資本資產(chǎn)定價模型假設下，當市場達到均衡時，市場組合M成為一個有效組合。（）

評價組合業(yè)績既要考慮組合收益的高低，也要考慮組合所承擔風險的大小。（）

市場的實際情況表明，價格與收益率之間的關系經(jīng)常是非線性的。（）

根據(jù)有效組合的定義，有效組合不止一個。（）

當債券收益率出現(xiàn)較大幅度變化時，采用久期方法不能就債券價格對利率的敏感性予以正確的測量。（）

β系數(shù)可以用來衡量證券承擔系統(tǒng)風險的大小。（）

資本資產(chǎn)定價模型的假設條件中包括可以賣空。（）

當市場處于牛市時，應選擇β系數(shù)較小的股票。（）