A.交易沒有成本
B.不考慮對紅利、股息及資本利得的征稅
C.市場對資本和信息自由流動沒有阻礙
D.在借貸和賣空上沒有限制
你可能感興趣的試題
A.只要任何一個投資者不能通過套利獲得收益,那么期望收益率一定與風險相聯(lián)系。
B.投資者應該通過同時購買多種證券而不是一種證券進行分散化投資
C.非系統(tǒng)性風險是一個隨機事件,通過充分的分散化投資,這種非系統(tǒng)性風險會相互抵消,使證券組合只具有系統(tǒng)性風險
D.承擔了一份風險,就會有相應的收益作為補償,風險越大收益越高,風險越小收益越低
A.理查德·羅爾
B.史蒂夫·羅斯
C.馬柯威茨
D.威廉·夏普
A.-1
B.-0.5
C.0
D.0.5
A.投資者都依據期望收益率評價證券組合的收益水平、依據方差評價證券組合的風險水平,并采用投資組合理論選擇最優(yōu)證券組合
B.如果兩種證券組合具有相同的期望收益率和不同的收益率方差,那么投資者選擇方差較小的組合
C.投資者對證券的收益、風險及證券間的關聯(lián)性具有完全相同的預期
D.如果兩種證券組合具有相同的收益率方差和不同的期望收益率,那么投資者選擇期望收益率高的組合
A.投資者都依據期望收益率評價證券組合的收益水平、依據方差評價證券組合的風險水平,并采用投資組合理論選擇最優(yōu)證券組合
B.如果兩種證券組合具有相同的期望收益率和不同的收益率方差,那么投資者選擇方差較小的組合
C.投資者對證券的收益、風險及證券間的關聯(lián)性具有完全相同的預期
D.如果兩種證券組合具有相同的收益率方差和不同的期望收益率,那么投資者選擇期望收益率高的組合
最新試題
評價組合業(yè)績既要考慮組合收益的高低,也要考慮組合所承擔風險的大小。()
一個證券組合的特雷諾指數(shù)是連接證券組合與無風險證券的直線的斜率,當這一斜率大于證券市場線的斜率時,組合的績效不如市場績效。()
投資者的偏好通過無差異曲線來反映。()
共同偏好規(guī)則不能區(qū)分的是這樣的兩種證券組合A和B:,且E(rB)>E(rA)。()
詹森指數(shù)、特雷諾指數(shù)以及夏普指數(shù)均以資本資產定價模型為基礎。()
每個投資者的無差異曲線形成密布整個平面且可以相交的曲線簇。()
市場的實際情況表明,價格與收益率之間的關系經常是非線性的。()
夏普指數(shù)以證券市場線為基準。()
投資者的最優(yōu)證券組合是無差異曲線簇與有效邊界的切點所表示的組合。()
與特雷諾指數(shù)和詹森指數(shù)不同,夏普指數(shù)的計算使用標準差而不是β。()