單項選擇題假設(shè)某公司股票當(dāng)前的市場價格是每股200元，該公司上一年末支付的股利為每股4元，市場上同等風(fēng)險水平的股票的預(yù)期必要收益率為5%。如果該股票目前的定價是正確的，那么它隱含的長期不變股利增長率是（）。
A.3.8%
B.2.9%
C.5.2%
D.6.0%
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1.單項選擇題假設(shè)某公司股票當(dāng)前的市場價格是每股20元，該公司上一年末支付的股利為每股0.4元，當(dāng)前的無風(fēng)險利率為0.03，市場組合的風(fēng)險溢價為0.06，該股票的β值為1.5。如果該股票目前的定價是正確的，那么它隱含的長期不變股利增長率是（）。
A.6%
B.8%
C.10%
D.15%
2.單項選擇題某證券組合今年實際平均收益率為0.15，當(dāng)前的無風(fēng)險利率為0.03，市場組合的風(fēng)險溢價為0.06，該證券組合的標(biāo)準(zhǔn)差為1.5。那么，該證券組合的夏普指數(shù)為（）。
A.0.06
B.0.08
C.0.10
D.0.12
3.單項選擇題某證券組合今年實際平均收益率為0.15，當(dāng)前的無風(fēng)險利率為0.03，市場組合的期望收益率為0.11，該證券組合的標(biāo)準(zhǔn)差為1。那么，根據(jù)夏普指數(shù)來評價，該證券組合的績效（）。
A.不如市場績效好
B.與市場績效一樣
C.好于市場績效
D.無法評價
4.單項選擇題某證券組合今年實際平均收益率為0.15，當(dāng)前的無風(fēng)險利率為0.03，市場組合的風(fēng)險溢價為0.11，該證券組合的β值為1。那么，根據(jù)特雷諾指數(shù)來評價，該證券組合的績效（）。
A.不如市場績效好
B.與市場績效一樣
C.好于市場績效
D.無法評價
5.單項選擇題某證券組合今年實際平均收益率為0.15，當(dāng)前的無風(fēng)險利率為0.03，市場組合的期望收益率為0.11，該證券組合的β值為1.5。那么，根據(jù)特雷諾指數(shù)來評價，該證券組合的績效（）。
A.不如市場績效好
B.與市場績效一樣
C.好于市場績效
D.無法評價
最新試題
可行域滿足一個共同的特點：右邊界必然向外凸或呈線性，即不會出現(xiàn)凹陷。（）
題型：判斷題
資本資產(chǎn)定價模型的假設(shè)條件中包括可以賣空。（）
題型：判斷題
一個高的夏普指數(shù)表明該管理者比市場經(jīng)營得好，而一個低的夏普指數(shù)表明經(jīng)營得比市場差。（）
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評價組合業(yè)績時，基于不同市場指數(shù)所得到的評估結(jié)果不同，也不具有可比性。（）
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從經(jīng)濟學(xué)的角度講，套利是指人們利用不同資產(chǎn)在不同市場間定價不一致，通過資金的轉(zhuǎn)移而實現(xiàn)無風(fēng)險收益的行為。（）
題型：判斷題
投資者的偏好通過無差異曲線來反映。（）
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市場的實際情況表明，價格與收益率之間的關(guān)系經(jīng)常是非線性的。（）
題型：判斷題
詹森指數(shù)、特雷諾指數(shù)以及夏普指數(shù)均以資本資產(chǎn)定價模型為基礎(chǔ)。（）
題型：判斷題
夏普指數(shù)以證券市場線為基準(zhǔn)。（）
題型：判斷題
當(dāng)市場處于牛市時，應(yīng)選擇β系數(shù)較小的股票。（）
題型：判斷題