單項(xiàng)選擇題某證券組合今年實(shí)際平均收益率為0.15，當(dāng)前的無風(fēng)險利率為0.03，市場組合的風(fēng)險溢價為0.06，該證券組合的β值為1.5。那么，根據(jù)詹森指數(shù)評價方法，該證券組合績效（）。
A.不如市場績效好
B.與市場績效一樣
C.好于市場績效
D.無法評價
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1.單項(xiàng)選擇題某證券組合今年實(shí)際平均收益率為0.15，當(dāng)前的無風(fēng)險利率為0.03，市場組合的風(fēng)險溢價為0.06，該證券組合的β值為1.5。那么，該證券組合的詹森指數(shù)為（）。
A.0.02
B.0.03
C.0.075
D.0.6
2.單項(xiàng)選擇題A公司股票的β值為1.5，當(dāng)前的無風(fēng)險利率為0.03，市場組合的風(fēng)險溢價為0.06。那么，A公司股票期望收益率是（）。
A.0.09
B.0.10
C.0.12
D.0.15
3.單項(xiàng)選擇題A公司股票的β值為1.5，當(dāng)前的無風(fēng)險利率為0.03，市場組合的期望收益率為0.11。那么，A公司股票期望收益率是（）。
A.0.09
B.0.10
C.0.12
D.0.15
4.單項(xiàng)選擇題A公司今年每股股息為0.6元，預(yù)期今后每股股息將穩(wěn)定不變。當(dāng)前的無風(fēng)險利率為0.03，市場組合的風(fēng)險溢價為0.06，A公司股票的β值為0.5，那么，A公司股票當(dāng)前的合理價格P0是（）。
A.5元
B.6元
C.9元
D.10元
5.單項(xiàng)選擇題A公司今年每股股息為0.6元，預(yù)期今后每股股息將穩(wěn)定不變。當(dāng)前的無風(fēng)險利率為0.03，市場組合的期望收益率為0.10，A公司股票的β值為1，那么，A公司股票當(dāng)前的合理價格P0是（）。
A.5元
B.6元
C.9元
D.10元
最新試題
評價組合業(yè)績既要考慮組合收益的高低，也要考慮組合所承擔(dān)風(fēng)險的大小。（）
題型：判斷題
從經(jīng)濟(jì)學(xué)的角度講，套利是指人們利用不同資產(chǎn)在不同市場間定價不一致，通過資金的轉(zhuǎn)移而實(shí)現(xiàn)無風(fēng)險收益的行為。（）
題型：判斷題
β系數(shù)可以用來衡量證券承擔(dān)系統(tǒng)風(fēng)險的大小。（）
題型：判斷題
夏普指數(shù)以證券市場線為基準(zhǔn)。（）
題型：判斷題
久期表示按照現(xiàn)值計算投資者能夠收回投資債券本金的年限，也就是債券期限的加權(quán)平均數(shù)，其權(quán)數(shù)是每年的債券債息或本金的現(xiàn)值占當(dāng)前市價的比重。（）
題型：判斷題
每個投資者的無差異曲線形成密布整個平面且可以相交的曲線簇。（）
題型：判斷題
無差異曲線位置越靠上，其滿意程度越高。（）
題型：判斷題
可行域滿足一個共同的特點(diǎn)：右邊界必然向外凸或呈線性，即不會出現(xiàn)凹陷。（）
題型：判斷題
市場的實(shí)際情況表明，價格與收益率之間的關(guān)系經(jīng)常是非線性的。（）
題型：判斷題
投資者的偏好通過無差異曲線來反映。（）
題型：判斷題