A.該組合位于市場線上方，該管理者比市場經(jīng)營得好
B.該組合位于市場線下方，該管理者比市場經(jīng)營得好
C.該組合位于市場線上方，該管理者比市場經(jīng)營得差
D.該組合位于市場線下方，該管理者比市場經(jīng)營得差
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A.連接證券組合與無風險資產(chǎn)的直線的斜率
B.連接證券組合與無風險證券的直線的斜率
C.證券組合所獲得的高于市場的那部分風險溢價
D.連接證券組合與最優(yōu)風險證券組合的直線的斜率
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A.詹森指數(shù)
B.貝塔指數(shù)
C.夏普指數(shù)
D.特雷諾指數(shù)
A.無效市場
B.弱式有效市場
C.半強式有效市場
D.強式有效市場
A.確定證券投資政策
B.進行證券投資分析
C.組建證券投資組合
D.投資組合的修正
最新試題
零息債券的久期等于其到期期限。（）
可行域滿足一個共同的特點：右邊界必然向外凸或呈線性，即不會出現(xiàn)凹陷。（）
從事基金評價業(yè)務(wù)的評價機構(gòu)可以對同一分類中包含少于10只的基金進行評級或單一指標排名。（）
特雷諾指數(shù)就是證券組合所獲得的高于市場的那部分風險溢價，風險由β系數(shù)測定。（）
共同偏好規(guī)則不能區(qū)分的是這樣的兩種證券組合A和B：，且E（rB）>E（rA）。（）
評價組合業(yè)績既要考慮組合收益的高低，也要考慮組合所承擔風險的大小。（）
一個高的夏普指數(shù)表明該管理者比市場經(jīng)營得好，而一個低的夏普指數(shù)表明經(jīng)營得比市場差。（）
當債券收益率出現(xiàn)較大幅度變化時，采用久期方法不能就債券價格對利率的敏感性予以正確的測量。（）
投資者的偏好通過無差異曲線來反映。（）
純收益率掉換是著眼于短期的收益變動，而不是對長期內(nèi)的收益率變動進行任何預(yù)測。（）