單項選擇題證券組合中不同類型證券之間的投資進行分配時，廣泛應用的模型是（）。
A.馬柯威茨模型
B.夏普因素模型
C.風險對沖模型
D.套利定價理論
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1.單項選擇題證券組合中普通股之間的投資進行分配時，廣泛應用的模型是（）。
A.馬柯威茨模型
B.夏普因素模型
C.風險對沖模型
D.套利定價理論
2.單項選擇題避稅型證券組合通常投資于（），可以免交聯(lián)邦稅，也常常免交州稅和地方稅。
A.共同基金
B.對沖基金
C.市政債券
D.國債
3.單項選擇題馬柯威茨在1952年發(fā)表的《證券組合選擇》論文中提出（）。
A.資本資產定價模型
B.單期投資問題
C.單因素模型
D.多因素模型
4.單項選擇題下列哪個因素證券組合結構調整的原因（）。
A.投資者的預測發(fā)生了變化
B.把風險降至最低
C.投資者改變了對風險和回報的態(tài)度
D.隨著時間的推移，當前證券組合不再是最優(yōu)組合
5.單項選擇題美國著名經濟學家（）1952年系統(tǒng)提出了證券組合管理理論。
A.詹森
B.特雷諾
C.薩繆爾森
D.馬柯威茨
最新試題
每個投資者的無差異曲線形成密布整個平面且可以相交的曲線簇。（）
題型：判斷題
久期表示按照現(xiàn)值計算投資者能夠收回投資債券本金的年限，也就是債券期限的加權平均數，其權數是每年的債券債息或本金的現(xiàn)值占當前市價的比重。（）
題型：判斷題
資本資產定價模型的假設條件中包括可以賣空。（）
題型：判斷題
投資者的偏好通過無差異曲線來反映。（）
題型：判斷題
一個證券組合的特雷諾指數是連接證券組合與無風險證券的直線的斜率，當這一斜率大于證券市場線的斜率時，組合的績效不如市場績效。（）
題型：判斷題
β系數可以用來衡量證券承擔系統(tǒng)風險的大小。（）
題型：判斷題
如果兩種證券組合具有相同的期望收益率和不同的收益率方差，即E（r）=E（r），而（，且，那么他選擇B。（）
題型：判斷題
根據有效組合的定義，有效組合不止一個。（）
題型：判斷題
從事基金評價業(yè)務的評價機構不能對生效不足6個月的基金進行評獎或單一指標排名。（）
題型：判斷題
一個高的夏普指數表明該管理者比市場經營得好，而一個低的夏普指數表明經營得比市場差。（）
題型：判斷題