A.持有公司債券相當于持有無風險債券并賣出公司債券的CDS
B.持有公司債券相當于持有無風險債券并買入公司債券的CDS
C.持有公司債券并賣出公司債券的CDS相當于持有無風險債券
D.持有公司債券并買入公司債券的CDS相當于持有無風險債券
您可能感興趣的試卷
你可能感興趣的試題
A.債務(wù)人與債權(quán)人對債務(wù)所涉及的法律文件的修改，包括利息或者本金的減少、利息或者本金的推遲支付等
B.公司按照法律程序進行破產(chǎn)登記，包括無法償還債務(wù)、清算人的制定以及債權(quán)人的安排等
C.債務(wù)違約導致的債務(wù)人提前償付債務(wù)
D.債務(wù)的拒付行為或者延期支付的行為
A.久期分析
B.凸性分析
C.現(xiàn)金流分析
D.情景分析
A.流動性風險
B.匯兌風險
C.利率風險
D.信用風險
A.市場風險
B.現(xiàn)金流風險
C.流動性風險
D.道德風險
A.利率波動不可以用均值回歸過程描述
B.債券價格的分布與對數(shù)正態(tài)分布的差別較大
C.利率分布與對數(shù)正態(tài)分布的差別較大
D.債券波動率不是常數(shù)
最新試題
下列（）是最受市場關(guān)注的指標，不僅是評估當前經(jīng)濟通貨膨脹壓力的最佳手段，也是影響貨幣政策的重要因素。
基金公司預(yù)期市場上漲，且預(yù)期有大量資金新進入申購的情況下，基金公司應(yīng)該用流入的申購資金買入期貨，待贖回需求出現(xiàn)時平倉期貨。
中國國家統(tǒng)計局的統(tǒng)計標準，失業(yè)人口年齡定義范圍（）
“現(xiàn)金資產(chǎn)證券化”對于封閉式基金的管理比對開放式基金的管理更有效。
關(guān)于采購經(jīng)理人指數(shù)的說法不正確的是（）
指數(shù)化投資主要是通過投資于既定市場里代表性較強、流動性不高的股票指數(shù)成分股，來獲取與目標指數(shù)走勢一致的收益率。
期貨加現(xiàn)金增值策略中，股指期貨保證金占用的資金較多。
投資組合的總體收益全部來自于市場系統(tǒng)性風險相匹配的市場收益（即來自β的收益）。
假設(shè)投資者持有高度分散化的投資組合，并且通過股指期貨的選擇將β值調(diào)整到0，則在市場有效條件下投資者只能收獲無風險的收益率。
持有基差的多頭，國債期貨價格的下跌，將使賬戶內(nèi)的資金減少，面臨追加保證金的風險。