期貨加現(xiàn)金增值策略中，股指期貨保證金占用的資金較多。

看漲期權加上一個債券可被看成是風險資產加上一份保單（K），其最終收益與有保護的看跌期權相同。

采購經理人指數(shù)（PMI）涵蓋在下列選項中哪些領域（）

除了期貨現(xiàn)貨互轉套利策略，不論使用其余的哪種衍生I生策略都必須特別注意保證在有時間內持有正確數(shù)量的期貨合約份數(shù)。

“現(xiàn)金資產證券化”對于封閉式基金的管理比對開放式基金的管理更有效。

對于賣出基差而言，在我國當期的債券市場上，買入期貨合約操作難度較大。

期貨現(xiàn)貨互轉套利策略仍然可以隨時持有多頭頭寸，但是持有的只能是股票現(xiàn)貨。

由于市場變化，證券投資基金需要重新配置不同資產的投資比例時，股指期貨是最有效的方式。

假設投資者持有高度分散化的投資組合，并且通過股指期貨的選擇將β值調整到0，則在市場有效條件下投資者只能收獲無風險的收益率。

基金公司預期市場上漲，且預期有大量資金新進入申購的情況下，基金公司應該用流入的申購資金買入期貨，待贖回需求出現(xiàn)時平倉期貨。