A.即期利率互換和數(shù)字利率封頂期權
B.遠期利率互換和數(shù)字利率封頂期權
C.即期利率互換和數(shù)字利率封底期權
D.遠期利率互換和數(shù)字利率封底期權
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A.賣出了一個利率封頂期權、買入了一個利率封底期權
B.賣出了一個利率封頂期權、賣出了一個利率封底期權
C.買入了一個利率封頂期權、買入了一個利率封底期權
D.買入了一個利率封頂期權、賣出了一個利率封底期權
A.看漲期權多頭結構
B.看跌期權多頭結構
C.一個看漲期權多頭以及一個更高執(zhí)行價的看漲期權空頭
D.看漲期權空頭結構
A.賣出對應債券價格的看漲期權
B.買入對應債券價格的看漲期權
C.賣出對應債券價格的看跌期權
D.買入對應債券價格的看跌期權
A.公開募集的結構化產(chǎn)品與私募結構化產(chǎn)品
B.股權類、利率類、匯率類和商品類結構化產(chǎn)品
C.收益保證型和非收益保證型
D.基于互換的結構化產(chǎn)品和基于期權的結構化產(chǎn)品
A．含有基于股票的期權
B．發(fā)行者持有的期權頭寸是看漲期權空頭
C．標的股票是發(fā)行者之外的第三方股票
D．杠桿效應更高
最新試題
將股指期貨作為一項資產(chǎn)加入到由傳統(tǒng)的股票和債券所構成的投資組合中去，可以起到放大該投資組合的總體β值的作用。
β是衡量資產(chǎn)相對風險的一項指標。β大于1的資產(chǎn)，通常其風險小于整體市場組合的風險，收益也相對較低。
由于市場變化，證券投資基金需要重新配置不同資產(chǎn)的投資比例時，股指期貨是最有效的方式。
核心CPI 和核心PPI 分別占CPI 的及PPI 的多少（）
在備兌看漲期權策略中，出售期權時，該時期該股票的所有紅利分配也應該屬于期權的買方。
短期資本市場條件的變化不會改變投資者的戰(zhàn)略性資產(chǎn)配置的配置比例。
隨著股票價格的上升，一個由股票和債券組成的證券投資基金計劃的資產(chǎn)配置比例發(fā)生改變，證券投資基金的管理人為了維持計劃投資目標且不降低資產(chǎn)組合的收益，可以買入股指期貨。
β等于1的證券稱為中立型證券，該證券的風險很低，收益接近于無風險收益率。
采購經(jīng)理人指數(shù)（PMI）涵蓋在下列選項中哪些領域（）
新興市場更有可能獲取超額收益，系統(tǒng)風險比成熟市場小，吸引了大量的投資者。