A.深度虛值期權(quán)理論價格被低估
B.深度實值期權(quán)價理論格被低估
C.深度虛值期權(quán)價理論格被高估
D.深度實值期權(quán)價理論格被高估
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A.虛值和實值期權(quán)的市場價格高于平值期權(quán)
B.虛值和實值期權(quán)的時間價值高于平值期權(quán)
C.深度虛值期權(quán)的隱含波動率高于平值期權(quán)
D.深度實值期權(quán)仍有一定的時間價值
A.IO1409-P-2300空頭的Delta
B.IO1409-P-2300多頭的Gamma
C.IO1409-C-2300空頭的Theta
D.IO1409-P-2300空頭的Gamma
A.隨著到期日的臨近，Theta值的變化是非線性的
B.隨著到期日的臨近，Theta值的變化是線性的
C.Theta值反應(yīng)時間流逝對期權(quán)價格的影響
D.Theta值反應(yīng)時間流逝對波動率的影響
A.標的資產(chǎn)價格遵循幾何布朗運動
B.允許賣空標的資產(chǎn)
C.沒有交易費用
D.標的資產(chǎn)價格允許出現(xiàn)跳空
A.此交易策略為買入看漲期權(quán)比率價差策略（CallRatioSpreaD.
B.指數(shù)上漲時此交易策略風險無限
C.指數(shù)下跌時此交易策略風險無限
D.此交易策略的到期收益最大為48點
最新試題
投資組合的總體收益全部來自于市場系統(tǒng)性風險相匹配的市場收益（即來自β的收益）。
β是衡量資產(chǎn)相對風險的一項指標。β大于1的資產(chǎn)，通常其風險小于整體市場組合的風險，收益也相對較低。
對于賣出基差而言，在我國當期的債券市場上，買入期貨合約操作難度較大。
持有基差的多頭，國債期貨價格的下跌，將使賬戶內(nèi)的資金減少，面臨追加保證金的風險。
90／10策略中，在股價下行時，損失最大為看漲期權(quán)費用減去貨幣市場獲得的利息收益。
期貨加現(xiàn)金增值策略中，股指期貨保證金占用的資金較多。
基金公司預(yù)期市場上漲，且預(yù)期有大量資金新進入申購的情況下，基金公司應(yīng)該用流入的申購資金買入期貨，待贖回需求出現(xiàn)時平倉期貨。
短期資本市場條件的變化不會改變投資者的戰(zhàn)略性資產(chǎn)配置的配置比例。
保護性看跌期權(quán)策略保障組合的價值固定在某一價格。
指數(shù)化投資主要是通過投資于既定市場里代表性較強、流動性不高的股票指數(shù)成分股，來獲取與目標指數(shù)走勢一致的收益率。