A.85
B.95
C.120
D.130
您可能感興趣的試卷
你可能感興趣的試題
A.買入執(zhí)行價為2450點的看漲期權(quán)
B.賣出股指期貨
C.買入執(zhí)行價為2350點的看漲期權(quán)
D.賣出執(zhí)行價為2300點的看跌期權(quán)
A.68.5
B.69
C.69.5
D.70
A.其它影響因素不變的情況下，標(biāo)的資產(chǎn)價格波動率與期權(quán)價格正相關(guān)
B.其它影響因素不變的情況下，期權(quán)剩余期限與期權(quán)時間價值正相關(guān)
C.對看漲期權(quán)來說，執(zhí)行價格越高，期權(quán)價格越低
D.對看跌期權(quán)來說，執(zhí)行價格越高，期權(quán)價格越低
A.在一個交易日內(nèi)，某期權(quán)的隱含波動率上漲，期權(quán)的時間價值會隨之增大
B.對于個股期權(quán)來說，股息的發(fā)放不會對期權(quán)的價格造成影響
C.如果標(biāo)的股票不支付股利，美式股票期權(quán)的價值不應(yīng)該大于歐式期權(quán)的價值
D.其他條件不變時，標(biāo)的資產(chǎn)價格波動率增加，理論上，看漲期權(quán)和看跌期權(quán)的價格均會上升
A.標(biāo)的資產(chǎn)價格
B.行權(quán)價格
C.標(biāo)的資產(chǎn)價格波動率
D.股息率
最新試題
指數(shù)化投資是一種主動管理型投資策略，即建立一個跟蹤基準(zhǔn)指數(shù)業(yè)績的投資組合，獲取與基準(zhǔn)指數(shù)相一致的收益率和走勢。
投資組合的總體收益全部來自于市場系統(tǒng)性風(fēng)險相匹配的市場收益（即來自β的收益）。
持有基差的多頭，國債期貨價格的下跌，將使賬戶內(nèi)的資金減少，面臨追加保證金的風(fēng)險。
對于賣出基差而言，在我國當(dāng)期的債券市場上，買入期貨合約操作難度較大。
對于基差交易，需要設(shè)置止損點以控制資金風(fēng)險。
在美國，勞工部公布的價格指數(shù)數(shù)據(jù)中下列哪些包括在內(nèi)（）
90／10策略中，在股價下行時，損失最大為看漲期權(quán)費用減去貨幣市場獲得的利息收益。
中國國家統(tǒng)計局的統(tǒng)計標(biāo)準(zhǔn)，失業(yè)人口年齡定義范圍（）
除了期貨現(xiàn)貨互轉(zhuǎn)套利策略，不論使用其余的哪種衍生I生策略都必須特別注意保證在有時間內(nèi)持有正確數(shù)量的期貨合約份數(shù)。
短期資本市場條件的變化不會改變投資者的戰(zhàn)略性資產(chǎn)配置的配置比例。