A.漲跌停板制度
B.每日無(wú)負(fù)債結(jié)算制度
C.強(qiáng)行平倉(cāng)制度
D.大戶報(bào)告制度
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A.減免交易費(fèi)用
B.減免結(jié)算費(fèi)用
C.持倉(cāng)限額豁免
D.保證金減收
A.做市商是提供期權(quán)市場(chǎng)流動(dòng)性的重要手段
B.做市商制度有助于期權(quán)市場(chǎng)價(jià)格穩(wěn)定
C.做市商制度有助于提升期權(quán)市場(chǎng)效率
D.做市商制度有利于投資者理性參與交易
A.現(xiàn)貨期權(quán)
B.期貨期權(quán)
C.看漲期權(quán)
D.看跌期權(quán)
A.回望期權(quán)
B.障礙期權(quán)
C.亞式期權(quán)
D.選擇期權(quán)
A.較低的價(jià)格
B.通常較小的Delta的絕對(duì)值
C.較低的時(shí)間價(jià)值
D.較低的內(nèi)在價(jià)值
最新試題
短期資本市場(chǎng)條件的變化不會(huì)改變投資者的戰(zhàn)略性資產(chǎn)配置的配置比例。
下列（）是最受市場(chǎng)關(guān)注的指標(biāo)，不僅是評(píng)估當(dāng)前經(jīng)濟(jì)通貨膨脹壓力的最佳手段，也是影響貨幣政策的重要因素。
看漲期權(quán)加上一個(gè)債券可被看成是風(fēng)險(xiǎn)資產(chǎn)加上一份保單（K），其最終收益與有保護(hù)的看跌期權(quán)相同。
核心CPI 和核心PPI 分別占CPI 的及PPI 的多少（）
除了期貨現(xiàn)貨互轉(zhuǎn)套利策略，不論使用其余的哪種衍生I生策略都必須特別注意保證在有時(shí)間內(nèi)持有正確數(shù)量的期貨合約份數(shù)。
在備兌看漲期權(quán)策略中，出售期權(quán)時(shí)，該時(shí)期該股票的所有紅利分配也應(yīng)該屬于期權(quán)的買方。
指數(shù)化投資主要是通過(guò)投資于既定市場(chǎng)里代表性較強(qiáng)、流動(dòng)性不高的股票指數(shù)成分股，來(lái)獲取與目標(biāo)指數(shù)走勢(shì)一致的收益率。
在指數(shù)化投資策略的實(shí)際運(yùn)用中，避險(xiǎn)策略在實(shí)際操作中較難獲取超額收益。
由于市場(chǎng)變化，證券投資基金需要重新配置不同資產(chǎn)的投資比例時(shí)，股指期貨是最有效的方式。
國(guó)債期貨基差交易投資策略適用于資金規(guī)模在1000萬(wàn)元以上的短期投資者。