單項選擇題買入看漲期權(quán)同時賣出標的資產(chǎn)，到期損益最接近于（）。

A.賣出看跌期權(quán)
B.買入看跌期權(quán)
C.賣出看漲期權(quán)
D.買入看漲期權(quán)


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1.單項選擇題保護性看跌期權(quán)（protectiveputs）是通過（）構(gòu)成的。

A.標的資產(chǎn)和看漲期權(quán)
B.標的資產(chǎn)和看跌期權(quán)
C.看漲期權(quán)和看跌期權(quán)
D.兩份看跌期權(quán)

2.單項選擇題對于股票期權(quán)來說，當不考慮利率和股息時，可以復(fù)制出買入看漲期權(quán)頭寸的是（）。

A.買入股票
B.買入股票和買入看跌期權(quán)
C.賣出看跌期權(quán)
D.買入股票和賣出看跌期權(quán)

3.單項選擇題假設(shè)某一時刻滬深300指數(shù)為2280點，某投資者以36點的價格賣出一手滬深300看跌期權(quán)合約，行權(quán)價格是2300點，剩余期限為1個月，該投資者的最大潛在收益和虧損分別為（）點。

A.最大收益為36點，最大虧損為無窮大
B.最大收益為無窮大，最大虧損為36點
C.最大收益為36，最大虧損為2336點
D.最大收益為36點，最大虧損為2264點

4.單項選擇題若投資者判斷股票指數(shù)價格和波動率在短期內(nèi)不會變動，則他最優(yōu)的交易策略是（）。

A.買入短期限實值期權(quán)
B.賣出長期限虛值期權(quán)
C.買入長期限平值期權(quán)
D.賣出短期限平值期權(quán)