A.方向判斷
B.Delta對沖
C.買賣價差
D.壟斷市場
您可能感興趣的試卷
你可能感興趣的試題
A.做市商沒有風險
B.含競價交易的混合交易制度中，做市商的報價不需要和其他交易者報價競爭
C.做市商做市需要提供買賣雙邊報價
D.做市商提供報價時的報單量一般沒有最小報單量規(guī)定
A.歐式期權(quán)可以提前行權(quán)
B.買入歐式期權(quán)一般是一次性付清
C.美式期權(quán)可以提前行權(quán)
D.買入美式期權(quán)一般是一次性付清
A.普通期權(quán)（VanillaOption）主要在場外交易
B.利率期權(quán)全部在交易所場內(nèi)交易
C.奇異期權(quán)主要在交易所場內(nèi)交易
D.奇異期權(quán)主要在場外交易
A.低于
B.不低于
C.等于
D.不確定
A.實值期權(quán)
B.歐式期權(quán)
C.美式期權(quán)
D.虛值期權(quán)
最新試題
在指數(shù)化投資策略的實際運用中，避險策略在實際操作中較難獲取超額收益。
除了期貨現(xiàn)貨互轉(zhuǎn)套利策略，不論使用其余的哪種衍生I生策略都必須特別注意保證在有時間內(nèi)持有正確數(shù)量的期貨合約份數(shù)。
在創(chuàng)業(yè)板市場獲取超額利潤較為困難，應當選擇成熟的大盤股市場。
β是衡量資產(chǎn)相對風險的一項指標。β大于1的資產(chǎn)，通常其風險小于整體市場組合的風險，收益也相對較低。
假設(shè)投資者持有高度分散化的投資組合，并且通過股指期貨的選擇將β值調(diào)整到0，則在市場有效條件下投資者只能收獲無風險的收益率。
股指期貨對投資組合的β值有非常靈活的調(diào)整能力，滿倉操作的情況下，即使方向判斷不準確，股指期貨價格向不利的方向變動，投資者也不會面臨被強迫平倉的風險。
指數(shù)化投資是一種主動管理型投資策略，即建立一個跟蹤基準指數(shù)業(yè)績的投資組合，獲取與基準指數(shù)相一致的收益率和走勢。
投資組合的總體收益全部來自于市場系統(tǒng)性風險相匹配的市場收益（即來自β的收益）。
指數(shù)化投資主要是通過投資于既定市場里代表性較強、流動性不高的股票指數(shù)成分股，來獲取與目標指數(shù)走勢一致的收益率。
采購經(jīng)理人指數(shù)（PMI）涵蓋在下列選項中哪些領(lǐng)域（）