A.2
B.3
C.5
D.6
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A.96.882
B.101.664
C.99.663
D.88.7755
A.國債期貨給投資者提供了規(guī)避利率風(fēng)險的有效工具
B.國債期貨具有價格發(fā)現(xiàn)功能，提高債券市場定價效率
C.國債期貨有助于增加債券現(xiàn)貨市場的流動性
D.有利于豐富投資工具、促進交易所與銀行間市場的互聯(lián)
A.只投資于債券市場
B.俄羅斯國債違約
C.財務(wù)杠桿過大
D.國債期貨套利失敗
A.預(yù)期假說
B.市場分割理論
C.有效市場假說
D.流動性偏好假說
A.收益率曲線可以用于衡量市場上債券的報價是否合理
B.收益率曲線代表整個市場對于期限結(jié)構(gòu)的觀點
C.收益率曲線可以用于幫助計算VaR等風(fēng)險指標
D.中債收益率曲線的定位是公允收益率曲線
最新試題
除了期貨現(xiàn)貨互轉(zhuǎn)套利策略，不論使用其余的哪種衍生I生策略都必須特別注意保證在有時間內(nèi)持有正確數(shù)量的期貨合約份數(shù)。
“現(xiàn)金資產(chǎn)證券化”對于封閉式基金的管理比對開放式基金的管理更有效。
在美國，勞工部公布的價格指數(shù)數(shù)據(jù)中下列哪些包括在內(nèi)（）
下列（）是最受市場關(guān)注的指標，不僅是評估當(dāng)前經(jīng)濟通貨膨脹壓力的最佳手段，也是影響貨幣政策的重要因素。
β等于1的證券稱為中立型證券，該證券的風(fēng)險很低，收益接近于無風(fēng)險收益率。
股指期貨指數(shù)化投資策略極大地降低了傳統(tǒng)投資模式所面1臨的交易成本及指數(shù)跟蹤誤差。
將股指期貨作為一項資產(chǎn)加入到由傳統(tǒng)的股票和債券所構(gòu)成的投資組合中去，可以起到放大該投資組合的總體β值的作用。
90／10策略中，在股價下行時，損失最大為看漲期權(quán)費用減去貨幣市場獲得的利息收益。
對于賣出基差而言，在我國當(dāng)期的債券市場上，買入期貨合約操作難度較大。
短期資本市場條件的變化不會改變投資者的戰(zhàn)略性資產(chǎn)配置的配置比例。