A.3年期國債期貨合約
B.5年期國債期貨合約
C.7年期國債期貨合約
D.10年期國債期貨合約
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你可能感興趣的試題
A.利率期貨
B.匯率期貨
C.股票期貨
D.商品期貨
A.利率風(fēng)險管理工具
B.匯率風(fēng)險管理工具
C.股票風(fēng)險管理工具
D.信用風(fēng)險管理工具
A.1992年12月28日，上海證券交易所首次推出了國債期貨
B.上海證券交易所的國債期貨交易最初沒有對個人投資者開放
C.上市初期國債期貨交投非常清淡，市場很不活躍
D.1992年至1995年國債期貨試點時期，國債期貨只在上海證券交易所交易
A.英國
B.法國
C.美國
D.荷蘭
A.遠期利率協(xié)議屬于場外交易，利率期貨屬于交易所內(nèi)交易
B.遠期利率協(xié)議存在信用風(fēng)險，利率期貨信用風(fēng)險極小
C.兩者共同點是每日發(fā)生現(xiàn)金流
D.遠期利率協(xié)議的交易金額和交割日期都不受限制，利率期貨是標(biāo)準(zhǔn)化的契約交易
最新試題
在美國，勞工部公布的價格指數(shù)數(shù)據(jù)中下列哪些包括在內(nèi)（）
短期資本市場條件的變化不會改變投資者的戰(zhàn)略性資產(chǎn)配置的配置比例。
關(guān)于采購經(jīng)理人指數(shù)的說法不正確的是（）
股指期貨指數(shù)化投資策略極大地降低了傳統(tǒng)投資模式所面1臨的交易成本及指數(shù)跟蹤誤差。
在指數(shù)化投資策略的實際運用中，避險策略在實際操作中較難獲取超額收益。
β等于1的證券稱為中立型證券，該證券的風(fēng)險很低，收益接近于無風(fēng)險收益率。
假設(shè)投資者持有高度分散化的投資組合，并且通過股指期貨的選擇將β值調(diào)整到0，則在市場有效條件下投資者只能收獲無風(fēng)險的收益率。
在備兌看漲期權(quán)策略中，出售期權(quán)時，該時期該股票的所有紅利分配也應(yīng)該屬于期權(quán)的買方。
在創(chuàng)業(yè)板市場獲取超額利潤較為困難，應(yīng)當(dāng)選擇成熟的大盤股市場。
基金公司預(yù)期市場上漲，且預(yù)期有大量資金新進入申購的情況下，基金公司應(yīng)該用流入的申購資金買入期貨，待贖回需求出現(xiàn)時平倉期貨。