A.投資者持有的股票組合價值金額與套保相對應的股指期貨合約價值金額正好相等的幾率很小。
B.當保值期和合約到期日不一致時，存在基差風險。
C.在實際操作中，兩個市場變動的趨勢雖然相同，但幅度并不完全一致。
D.投資者持有的股票組合漲跌幅與指數的波動幅度并不完全一致。
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A.完全性套期保值
B.過度補償性套期保值
C.惡化性套期保值
D.不足補償性套期保值
A.在有效期內可以重復使用
B.可以在多個月份合約使用，各合約同一方向套期保值持倉合計不得超過該方向獲批的套期保值額度
C.應當在不遲于套期保值額度有效期到期現5個交易日向交易所申請新的套期保值額度，逾期未申請的應在有效到期前進行平倉，否則，中國金融期貨交易所（CFFEX）有權采取限制開倉、限期平倉，強行平倉等措施。
D.在額度內頻繁進行開平倉交易的，中國金融期貨交易所（CFFEX）有權對其采取談話提醒、書面警示、調整或者取消其套期保值額度、限制開倉、限期平倉、強行平倉等措施。
A.買入滬深300指數的看跌期權
B.合成賣出期權，這里需要賣出管理組合的37.47%
C.可以賣出一定數量的股指期貨進行部分套保
D.賣出滬深300指數的看漲期權
A.股指期貨套期保值者
B.期貨交易所
C.股指期貨投機者
D.股指期貨套利者
A.判斷大盤將出現大幅上漲，但短期內沒有足夠資金建立股票組合
B.判斷大盤將出現大幅下跌，但短期內難以賣出手中股票組合
C.基金避免募集資金到位的時滯所帶來的股票建倉成本的提高
D.大資金避免短期集中構建股票組合導致的市場沖擊成本過高
最新試題
對于賣出基差而言，在我國當期的債券市場上，買入期貨合約操作難度較大。
在備兌看漲期權策略中，出售期權時，該時期該股票的所有紅利分配也應該屬于期權的買方。
保護性看跌期權策略保障組合的價值固定在某一價格。
中國國家統(tǒng)計局的統(tǒng)計標準，失業(yè)人口年齡定義范圍（）
隨著股票價格的上升，一個由股票和債券組成的證券投資基金計劃的資產配置比例發(fā)生改變，證券投資基金的管理人為了維持計劃投資目標且不降低資產組合的收益，可以買入股指期貨。
投資組合的總體收益全部來自于市場系統(tǒng)性風險相匹配的市場收益（即來自β的收益）。
新興市場更有可能獲取超額收益，系統(tǒng)風險比成熟市場小，吸引了大量的投資者。
持有基差的多頭，國債期貨價格的下跌，將使賬戶內的資金減少，面臨追加保證金的風險。
短期資本市場條件的變化不會改變投資者的戰(zhàn)略性資產配置的配置比例。
基金公司預期市場上漲，且預期有大量資金新進入申購的情況下，基金公司應該用流入的申購資金買入期貨，待贖回需求出現時平倉期貨。