A.可靠性低
B.可靠性高
C.數(shù)值高
D.數(shù)值低
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A.高于
B.低于
C.等于
D.獨(dú)立于
A.歷史持倉(cāng)盈虧=（當(dāng)日結(jié)算價(jià)－開倉(cāng)交易價(jià)格）×持倉(cāng)量
B.歷史持倉(cāng)盈虧=（當(dāng)日平倉(cāng)價(jià)格－上一日結(jié)算價(jià)格）×持倉(cāng)量
C.歷史持倉(cāng)盈虧=（當(dāng)日平倉(cāng)價(jià)格－開倉(cāng)交易價(jià)格）×持倉(cāng)量
D.歷史持倉(cāng)盈虧=（當(dāng)日結(jié)算價(jià)格－上一日結(jié)算價(jià)格）×持倉(cāng)量
A.股指期貨投機(jī)以獲取價(jià)差收益為目的
B.股指期貨投機(jī)是價(jià)格風(fēng)險(xiǎn)轉(zhuǎn)移者
C.股指期貨投機(jī)交易等同于股指期貨套利交易
D.股指期貨投機(jī)交易在股指期貨與股指現(xiàn)貨市場(chǎng)之間進(jìn)行
A.正向套利
B.反向套利
C.多頭投機(jī)
D.空頭投機(jī)
A.套期保值
B.跨期套利
C.期現(xiàn)套利
D.投機(jī)交易
最新試題
采購(gòu)經(jīng)理人指數(shù)（PMI）涵蓋在下列選項(xiàng)中哪些領(lǐng)域（）
90／10策略中，在股價(jià)下行時(shí)，損失最大為看漲期權(quán)費(fèi)用減去貨幣市場(chǎng)獲得的利息收益。
在備兌看漲期權(quán)策略中，出售期權(quán)時(shí)，該時(shí)期該股票的所有紅利分配也應(yīng)該屬于期權(quán)的買方。
期貨加現(xiàn)金增值策略中，股指期貨保證金占用的資金較多。
隨著股票價(jià)格的上升，一個(gè)由股票和債券組成的證券投資基金計(jì)劃的資產(chǎn)配置比例發(fā)生改變，證券投資基金的管理人為了維持計(jì)劃投資目標(biāo)且不降低資產(chǎn)組合的收益，可以買入股指期貨。
關(guān)于采購(gòu)經(jīng)理人指數(shù)的說(shuō)法不正確的是（）
股指期貨指數(shù)化投資策略極大地降低了傳統(tǒng)投資模式所面1臨的交易成本及指數(shù)跟蹤誤差。
對(duì)于基差交易，需要設(shè)置止損點(diǎn)以控制資金風(fēng)險(xiǎn)。
指數(shù)化投資是一種主動(dòng)管理型投資策略，即建立一個(gè)跟蹤基準(zhǔn)指數(shù)業(yè)績(jī)的投資組合，獲取與基準(zhǔn)指數(shù)相一致的收益率和走勢(shì)。
短期資本市場(chǎng)條件的變化不會(huì)改變投資者的戰(zhàn)略性資產(chǎn)配置的配置比例。