國債期貨基差交易投資策略適用于資金規(guī)模在1000萬元以上的短期投資者。

“現金資產證券化”對于封閉式基金的管理比對開放式基金的管理更有效。

除了期貨現貨互轉套利策略，不論使用其余的哪種衍生I生策略都必須特別注意保證在有時間內持有正確數量的期貨合約份數。

在備兌看漲期權策略中，出售期權時，該時期該股票的所有紅利分配也應該屬于期權的買方。

指數化投資主要是通過投資于既定市場里代表性較強、流動性不高的股票指數成分股，來獲取與目標指數走勢一致的收益率。

90／10策略中，在股價下行時，損失最大為看漲期權費用減去貨幣市場獲得的利息收益。

期貨加現金增值策略中，股指期貨保證金占用的資金較多。

β等于1的證券稱為中立型證券，該證券的風險很低，收益接近于無風險收益率。

短期資本市場條件的變化不會改變投資者的戰(zhàn)略性資產配置的配置比例。

指數化投資是一種主動管理型投資策略，即建立一個跟蹤基準指數業(yè)績的投資組合，獲取與基準指數相一致的收益率和走勢。