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多項(xiàng)選擇題

以下模型用于度量信用風(fēng)險(xiǎn)的是（）。

A.KMV模型
B.Creditmetrics模型
C.持續(xù)期缺口模型
D.敏感性資金缺口模型

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單項(xiàng)選擇題

一個(gè)資產(chǎn)組合由兩項(xiàng)資產(chǎn)組成，ρ是兩項(xiàng)資產(chǎn)收益率變化的相關(guān)系數(shù)，當(dāng)ρ的取值范圍為（）時(shí)，組合的風(fēng)險(xiǎn)小于兩項(xiàng)資產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)的加權(quán)平均。

A.ρ＜1
B.ρ＞0
C.ρ＜－1
D.ρ≤1

單項(xiàng)選擇題

假定一項(xiàng)資產(chǎn)的未來收益服從某種概率分布，則其預(yù)期收益是（）。

A.所有可能的未來收益值的加權(quán)平均數(shù)，即期望值
B.所有可能的未來收益值的總和
C.可能的最大收益值與最小收益值之間的差額

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